Схемы субадминистрирования

«Классическая» схема субадминистрирования

При выставлении позиций общая сумма денег или инструментов в позициях клиентов, приписанных Субадминистратору, не должна превышать позиций , установленных Менеджером фирмы самому Субадминистратору.
При установке позиций клиентам позиция самого Субадминистратора уменьшается на размер позиции, отданной клиенту.
При приеме заявки клиента Субадминистратора или самого Субадминистратора сервер QUIK контролирует достаточность средств в пределах остатков и лимитов непосредственно по их кодам клиентов и по их собственным позициям.
Результаты торговых операций клиентов не отражаются на величине средств Субадминистратора. Размер средств Субадминистратора соответствует нераспределенному остатку средств, выделенных Менеджером фирмы.

«Новая» схема субадминистрирования

При выставлении позиций клиентам Субадминистратор может установить их в произвольном объеме, в том числе и таким образом, что общая сумма денег или инструментов в позициях приписанных ему клиентов будет превышать позицию, установленную Менеджером фирмы самому Субадминистратору.
При установке Субадминистратором позиции для клиента его собственная позиция не изменяется .
При приеме заявки клиента Субадминистратора она проверяется на достаточность средств как по позиции этого клиента, так и по позиции Субадминистратора.
В результате торговых операций клиентов происходит изменение величины доступных средств как клиентов, так и Субадминистратора.

Выбор схемы субадминистрирования определяется соглашением брокера, использующего систему QUIK, и Субадминистратора. В отношении одного Субадминистратора может применяться только одна схема субадминистрирования.

В общем случае применение субадминистрирования выглядит следующим образом:

Брокер, использующий систему интернет-трейдинга QUIK, открывает другому брокеру (субброкеру) счет, на котором отражаются средства брокера и его клиентов.
Брокер назначает в системе QUIK субброкера как пользователя с правами Субадминистратора над группой клиентов субброкера.
Для удобства счета клиентов субброкера отображаются, как правило, в формате «NN/MM» либо «NN_MM», где NN – код счета субброкера, MM – код клиента субброкера, например «74/01», «74_02». Код клиента указывается в заявках и сделках клиентов в поле «Код клиента», а также в поле «Комментарий» в виде записи следующего вида: «код_клиента»/«текстовое примечание», например «74/01/sell 5000 rao».
Субадминистратор может просматривать позиции назначенной ему группы клиентов, а также устанавливать и изменять позиции для этих клиентов.
Для отражения проведенных сделок в бэк-офисе Субадминистратор может использовать функцию сохранения Таблицы сделок в текстовый файл (пункт меню Действия / Сохранить в файл все сделки или аналогичный пункт контекстного меню Таблицы сделок). Данные сохраняются в формате рабочего места Московской Биржи, распознаваемом большинством программ для бэк-офиса. Сделки клиентов идентифицируются по коду клиента, указанному в поле «Код клиента».
Для контроля маржинальных позиций клиентов при использовании схемы с контролем текущей стоимости активов (новая схема) Субадминистратор может использовать специальные таблицы «Клиентский портфель» и «Купить/Продать». Также можно применять таблицу «Скрипт», параметры которой могут быть описаны самостоятельно на встроенном языке QPILE. В частности, таким образом можно осуществлять расчет текущей стоимости активов клиента и его задолженности по маржинальному кредитованию. Подробнее см. Алгоритмический язык QPILE. Кроме того, может применяться Специализированное место риск-менеджера «CoLibri».

См. также: