Таблица «Купить/Продать»

меню Создать окно / Клиентский портфель... или кнопка

,
пункт контекстного меню Открыть таблицу [Купить/Продать]

Назначение

Отображение текущих позиций клиента по инструментам и максимально возможного количества инструментов для покупки и продажи. В таблице отображаются инструменты классов, указанных в настройке Библиотеки расчета лимитов «Список классов для оценки портфеля» (подробное описание настройки см. в Руководстве «Настройки Библиотеки расчета лимитов», раздел 6 «Классы»).

Формат таблицы

В заголовке окна указаны коды клиента и торгового счета, например «2200 NC0080100000». Каждая строка таблицы соответствует отдельному инструменту. Одинаковые инструменты, относящиеся к разным классам, отображаются отдельными строками.

В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:

Параметр Значение

* Инструмент Наименование инструмента

Код инструмента Код инструмента

* Класс Наименование класса инструмента

Код класса Код класса инструментов

*Срок расчётов Срок расчётов. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения всех расчетов

* Тип
Принадлежность инструмента к списку маржинальных инструментов и списку инструментов, принимаемых в обеспечение маржинального кредита. Возможные значения:

«МО» – маржинальный и принимается в обеспечение,
«М» – маржинальный и не принимается в обеспечение,
«О» – немаржинальный, но принимается в обеспечение,
«Ш» – запрещены продажи без покрытия («шорт»),
<пусто> - немаржинальный и не принимается в обеспечение.
Для клиентов типа «МД»:

«Д» – маржинальный, разрешенный для покупки на заемные средства;
«К» – маржинальный, разрешенный для продажи на заемные средства;
«ДК» – маржинальный, разрешенный для покупки и продажи на заемные средства;
<пусто> – немаржинальный

* Остаток Текущая позиция клиента по инструменту с точностью количества инструмента

Вход. оценка Оценка стоимости позиции клиента до совершения операций, рассчитанная по цене закрытия предыдущей торговой сессии

* Оценка Оценка стоимости позиции по цене последней сделки с точностью валюты цены инструмента

* Покупка Максимально возможное количество в заявке на покупку этого инструмента на этом классе, исходя из лучшей цены предложения, без учета комиссии торговой системы и комиссии брокера с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы

* Продажа Максимально возможное количество в заявке на продажу этого инструмента на этом классе, исходя из лучшей цены спроса, без учета комиссии торговой системы и комиссии брокера с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы

Лимит (лонг) Коэффициент дисконтирования, применяемый для длинных позиций по данному инструменту.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

Лимит (шорт) Предельный размер короткой позиции по данному инструменту.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

** Лонг (коэф) Предельный размер короткой позиции по данному инструменту.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

Покупка(Собств.) Максимально возможное количество в заявке на покупку этого инструмента на этом классе на собственные средства клиента, исходя из лучшей цены предложения с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы

Продажа(Собств.) Максимально возможное количество в заявке на продажу этого инструмента на этом классе из собственных активов клиента, исходя из лучшей цены спроса с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы

**Лонг (коэф) Коэффициент дисконтирования, применяемый для длинных позиций по данному инструменту.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

**Шорт (коэф) Коэффициент дисконтирования, применяемый для коротких позиций по данному инструменту.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

Оценка (коэф) Оценка стоимости позиции по цене последней сделки, с учетом дисконтирующих коэффициентов

Вход. оценка (коэф) Оценка стоимости позиции клиента до совершения операций, рассчитанная по цене закрытия предыдущей торговой сессии с учетом дисконтирующих коэффициентов с точностью валюты цены инструмента

Доля Процентное отношение стоимости позиции по данному инструменту к стоимости всех активов клиента, рассчитанное по текущим ценам

Средневзвешенная цена коротких позиций Средневзвешенная стоимость коротких позиций по инструментам

Средневзвешенная цена длинных позиций Средневзвешенная стоимость длинных позиций по инструментам

Прибыль/убытки Разница между средневзвешенной ценой приобретения инструментов и их рыночной оценки с точностью валюты цены инструмента. Рыночная оценка инструментов для длинных позиций считается исходя из текущей цены спроса, а для коротких позиций, исходя из текущей цены предложения

**Дисконт корреляции Для инструментов, не участвующих в настройках корреляции, значение данного параметра равно нулю и означает, что оценка этой позиции, при расчёте покупательной способности, учитывается в полном размере.
Ненулевое значение параметра показывает, что данный инструмент входит в пару инструментов, для которой производится частичное неттирование разнонаправленных позиций (формулы для расчёта оценки короткой и длинной позиций в паре даны в руководстве «Настройки Библиотеки расчета лимитов», раздел 7 «Инструменты»). Коэффициент корреляции определяет долю от суммы неттирования, которая остается в оценке короткой позиции. Указывается в относительных единицах, долях целого. Например, при значении коэффициента корреляции 0.1 в оценке короткой позиции останется 10% суммы, на которую уменьшена оценка длинной позиции.

D long Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета начальной и скорректированной маржи для длинных позиций. Устанавливается брокером.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1»

D short Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета минимальной, начальной и скорректированной маржи для коротких позиций. Устанавливается брокером.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D short = ? поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1E50»

D min long Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета минимальной маржи для длинных позиций. Рассчитывается следующим образом:
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1»

D min short Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета минимальной маржи для коротких позиций. Рассчитывается следующим образом:
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min short = ? поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1E50»

Параметр	Значение
* Инструмент	Наименование инструмента
Код инструмента	Код инструмента
* Класс	Наименование класса инструмента
Код класса	Код класса инструментов
*Срок расчётов	Срок расчётов. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения всех расчетов
* Тип	Принадлежность инструмента к списку маржинальных инструментов и списку инструментов, принимаемых в обеспечение маржинального кредита. Возможные значения: «МО» – маржинальный и принимается в обеспечение, «М» – маржинальный и не принимается в обеспечение, «О» – немаржинальный, но принимается в обеспечение, «Ш» – запрещены продажи без покрытия («шорт»), <пусто> - немаржинальный и не принимается в обеспечение. Для клиентов типа «МД»: «Д» – маржинальный, разрешенный для покупки на заемные средства; «К» – маржинальный, разрешенный для продажи на заемные средства; «ДК» – маржинальный, разрешенный для покупки и продажи на заемные средства; <пусто> – немаржинальный
* Остаток	Текущая позиция клиента по инструменту с точностью количества инструмента
Вход. оценка	Оценка стоимости позиции клиента до совершения операций, рассчитанная по цене закрытия предыдущей торговой сессии
* Оценка	Оценка стоимости позиции по цене последней сделки с точностью валюты цены инструмента
* Покупка	Максимально возможное количество в заявке на покупку этого инструмента на этом классе, исходя из лучшей цены предложения, без учета комиссии торговой системы и комиссии брокера с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы
* Продажа	Максимально возможное количество в заявке на продажу этого инструмента на этом классе, исходя из лучшей цены спроса, без учета комиссии торговой системы и комиссии брокера с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы
Лимит (лонг)	Коэффициент дисконтирования, применяемый для длинных позиций по данному инструменту. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
Лимит (шорт)	Предельный размер короткой позиции по данному инструменту. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
** Лонг (коэф)	Предельный размер короткой позиции по данному инструменту. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
Покупка(Собств.)	Максимально возможное количество в заявке на покупку этого инструмента на этом классе на собственные средства клиента, исходя из лучшей цены предложения с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы
Продажа(Собств.)	Максимально возможное количество в заявке на продажу этого инструмента на этом классе из собственных активов клиента, исходя из лучшей цены спроса с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы
**Лонг (коэф)	Коэффициент дисконтирования, применяемый для длинных позиций по данному инструменту. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
**Шорт (коэф)	Коэффициент дисконтирования, применяемый для коротких позиций по данному инструменту. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
Оценка (коэф)	Оценка стоимости позиции по цене последней сделки, с учетом дисконтирующих коэффициентов
Вход. оценка (коэф)	Оценка стоимости позиции клиента до совершения операций, рассчитанная по цене закрытия предыдущей торговой сессии с учетом дисконтирующих коэффициентов с точностью валюты цены инструмента
Доля	Процентное отношение стоимости позиции по данному инструменту к стоимости всех активов клиента, рассчитанное по текущим ценам
Средневзвешенная цена коротких позиций	Средневзвешенная стоимость коротких позиций по инструментам
Средневзвешенная цена длинных позиций	Средневзвешенная стоимость длинных позиций по инструментам
Прибыль/убытки	Разница между средневзвешенной ценой приобретения инструментов и их рыночной оценки с точностью валюты цены инструмента. Рыночная оценка инструментов для длинных позиций считается исходя из текущей цены спроса, а для коротких позиций, исходя из текущей цены предложения
**Дисконт корреляции	Для инструментов, не участвующих в настройках корреляции, значение данного параметра равно нулю и означает, что оценка этой позиции, при расчёте покупательной способности, учитывается в полном размере. Ненулевое значение параметра показывает, что данный инструмент входит в пару инструментов, для которой производится частичное неттирование разнонаправленных позиций (формулы для расчёта оценки короткой и длинной позиций в паре даны в руководстве «Настройки Библиотеки расчета лимитов», раздел 7 «Инструменты»). Коэффициент корреляции определяет долю от суммы неттирования, которая остается в оценке короткой позиции. Указывается в относительных единицах, долях целого. Например, при значении коэффициента корреляции 0.1 в оценке короткой позиции останется 10% суммы, на которую уменьшена оценка длинной позиции.
D long	Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета начальной и скорректированной маржи для длинных позиций. Устанавливается брокером. Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1»
D short	Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета минимальной, начальной и скорректированной маржи для коротких позиций. Устанавливается брокером. Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D short = ? поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1E50»
D min long	Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета минимальной маржи для длинных позиций. Рассчитывается следующим образом: Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1»
D min short	Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета минимальной маржи для коротких позиций. Рассчитывается следующим образом: Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min short = ? поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1E50»

* - параметры, выбранные по умолчанию

** - параметры, значения которых отображаются с точностью до 6 знаков после десятичного разделителя (при этом не учитываются незначащие нули справа)

К таблице может быть применен Режим связанных окон.

Значения дисконтов D long и D short определяют тип поведения инструмента при маржинальном кредитовании:

Обозначение	Назначение	D long	D short
<пусто>	Немаржинальный инструмент	=1,0	+?
Д	Маржинальный инструмент, разрешенная только для покупки на заемные средства	<1,0	+?
К	Инструмент, разрешенный только для продажи на заемные средства	=1,0	<+?
ДК	Инструмент, разрешенный для покупки и продажи на заемные средства	<1,0	<+?

Доступные функции

Данные из таблицы доступны для экспорта через DDE-сервер.

Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы:

«Обновить таблицу» (или «F5») – обновить значения в таблице.
«Новая заявка» (или «F2», или двойное нажатие левой кнопки мыши) * – открыть окно ввода заявки.
«Новая Айсберг заявка» – открыть окно ввода новой Айсберг заявки.
«Новая стоп-заявка» – открыть окно ввода стоп-заявки.
«[<Класс>] <Наименование инструмента>» – открыть окно котировок по инструменту.
«Глобальный фильтр» - включить/отключить действие Фильтра по коду клиента/фамилии.

(*)

При вводе заявки из поля «Покупка» в окне ввода заявки наименование инструмента и класс берутся из выбранной строчки, в цену подставляется лучшая цена предложения, в количество – значение поля «Покупка».
При вводе заявки из поля «Продажа» в окне ввода заявки наименование инструмента и класс берутся из выбранной строчки, в цену подставляется лучшая цена спроса, в количество – значение поля «Продажа».

Дополнительно:

Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц.
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц.
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц.

См. также: