Таблица «Клиентский портфель»

меню Создать окно / Клиентский портфель... или кнопка

Назначение

Отображение денежной стоимости средств клиента, доступных заемных средств и показателей маржинального кредитования.

Формат таблицы

Каждая строка таблицы соответствует отдельному идентификатору клиента. В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:

Параметр Значение

Фирма Идентификатор участника торгов в торговой системе

* Код клиента Идентификатор клиента в системе QUIK.
Для клиентов срочного рынка: торговый счет срочного рынка

* Срок расчётов Срок расчётов. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения всех расчетов

* ПовышУрРиска Признак «квалифицированного» клиента, которому разрешено кредитование заемными средствами с плечом 1:3. Возможные значения: «ПовышУрРиска» - квалифицированный, <пусто> - нет.
Поле заполняется только для клиентов типа «МЛ» и «МП»

* Тип клиента Признак используемого типа ведения позиций. Возможные значения:

«МЛ» – используется схема ведения позиции «по плечу», «плечо» рассчитано по значению Входящего лимита;
«МП» – используется схема ведения позиции «по плечу», «плечо» указано явным образом;
«МОП» – используется схема ведения позиции «лимит на открытую позицию»;
«МД» – используется схема ведения позиции «по дисконтам»;
«C» – используется схема ведения позиций «срочный рынок». Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции;
«» (пусто) – используется схема ведения позиции «по лимитам»

Мин.маржа Значение показателя «Минимальная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера. Отражает стоимость портфеля клиента (инструменты/деньги) с учетом дисконтирующих коэффициентов D min long и D min short.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение

Нач.маржа Значение показателя «Начальная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера. Отражает стоимость портфеля клиента (инструменты/деньги) с учетом дисконтирующих коэффициентов D long и D short.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение

Скор.маржа Значение показателя «Скорректированная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера. Вычисляется аналогично параметру «Нач.маржа» с учетом планового исполнения всех активных заявок.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение

* Стоимость портфеля Оценка собственных средств клиента по текущим позициям и ценам с точностью валюты цены инструмента. В случае использования единой денежной позиции на спот- и срочном рынках параметр включает вариационную маржу, если она отрицательная. Для клиентов типа «МД»: значение показателя «Стоимость портфеля», рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера

Статус Для клиентов фондового рынка с типом «МД» сравнивается состояние стоимости портфеля относительно уровня маржи. Возможные значения:

«Нормальный» – стоимость портфеля больше либо равна скорректированной марже;
«Ограничение» – стоимость портфеля меньше скорректированной маржи и больше либо равна начальной марже;
«Требование» – стоимость портфеля меньше начальной маржи и больше либо равна минимальной марже;
«Закрытие» – стоимость портфеля меньше минимальной маржи;
«Нет» – клиенты, работающие по схеме ведения позиций «По дисконтам», которые не имеют позиций и обязательств (активных заявок) на фондовом рынке (при этом они могут иметь позиции и обязательства на срочном рынке). Позиции таких клиентов не могут быть закрыты в рамках схемы ведения позиций «По дисконтам». Для определения статуса используются лимиты по инструментам и денежным средствам только по плановым позициям.

Для клиентов срочного рынка с типом «С» статус определяется значением уровня достаточности средств, заданного в настройках (меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля» / «Клиентский портфель» / «Индикация статуса в клиентском портфеле» см. п. 5.13.4 Раздела 5 «Торговые операции клиента»). Возможные значения:

«Нормальный» – уровень достаточности средств больше либо равен величине указанной как «Опасный» уровень;
«Опасный» – уровень достаточности средств меньше величины указанной как «Опасный» уровень и больше либо равен величине указанной как «Критический» уровень;
«Критический» – уровень достаточности средств меньше величины указанной как «Критический» уровень

Для клиентов типа «МД», использующих единую денежную позицию, отображаемые значения статуса зависят от выбора настройки «Параметры фондового рынка» или «Параметры срочного рынка» (см. Индикация статуса в клиентском портфеле)

Требование Сумма маржинального требования с точностью валюты цены инструмента:

если (Стоимость портфеля – Нач.маржа) < 0, то Требование = Нач.маржа – Стоимость портфеля;
иначе «0»

Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение

УДС Уровень достаточности средств.
УДС = (Стоимость портфеля - Мин.маржа)/(Нач.маржа – Мин.маржа)
Возможные значения: от «-9.99» до «9.99» с точностью 2 знака после десятичного разделителя. Если Нач.маржа = Мин.маржа, то УДС = 9.99.

УДС < 1 – близость к закрытию (маржин-колл);
УДС < 0 – принудительное закрытие

Поле заполняется только для клиентов типа «МД»

Сроч. счет Счет клиента на срочном рынке

* Вход. активы Оценка собственных средств клиента до начала торгов с точностью валюты цены инструмента

* Плечо Для клиентов типа «МЛ»: отношение «Входящего лимита» к «Входящим активам».
Для клиентов типа «МП»: явно заданный коэффициент плеча.
Для клиентов типа «МД» плечо определяет идентификатор шаблона маржинальных настроек в файле настроек Библиотеки расчета лимитов. Возможные значения: целочисленное значение, большее либо равное нулю. Поле заполняется, если для клиента явно задано значение плеча в денежном лимите, или в файле настроек Библиотеки расчета лимитов данный клиент приписан к какому-либо маржинальному шаблону настроек. Значение может быть произвольным и не учитывается при расчете других параметров

Вход. лимит Значение маржинального лимита до начала торгов с точностью валюты цены инструмента.
Для клиентов типа «МД»: значение берется из поля «Входящий лимит» таблицы «Позиции по деньгам» и позволяет ограничить максимально допустимую величину используемого кредита по деньгам, если включена опция «Контролировать максимальную задолженность по деньгам и бумагам» на закладке «Настройки маржинального кредитования» настроек Библиотеки расчета лимитов (см. руководство «Настройки Библиотеки расчета лимитов», п. 21)

* Шорты Оценка стоимости коротких позиций (значение всегда отрицательное) с точностью валюты цены инструмента

* Лонги Оценка стоимости длинных позиций с точностью валюты цены инструмента
«Лонги»= «Лонги МО» + «Лонги О»

Лонги МО Оценка стоимости длинных позиций по маржинальным инструментам, принимаемым в обеспечение, с точностью валюты цены инструмента

Лонги О Оценка стоимости длинных позиций по немаржинальным инструментам, принимаемым в обеспечение, с точностью валюты цены инструмента

* Тек. плечо Текущее отношение собственных и использованных заемных средств
«Тек. плечо» = 100 / «Ур. маржи» – 1
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

* Ур. маржи Отношение собственных средств клиента (Стоимость портфеля), за исключением денежных средств, заблокированных под покупку немаржинальных инструментов («БлокПокНеМарж»), к стоимости длинных позиций и денежного остатка (если он положительный), в процентах.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

Тек. лимит Текущее значение маржинального лимита с точностью валюты цены инструмента.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

ДостТекЛимит Значение текущего маржинального лимита, доступное для дальнейшего открытия позиций, с точностью валюты цены инструмента.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

БлокПокупка Оценка стоимости активов в заявках на покупку с точностью валюты цены инструмента
«Блок. покупка»= «Блок. пок. маржин.» + «Блок. пок. обесп.»

БлокПок МО Оценка стоимости активов в заявках на покупку маржинальных инструментов, принимаемых в обеспечение (типа «МО»), с точностью валюты цены инструмента

БлокПок О Оценка стоимости активов в заявках на покупку немаржинальных инструментов, принимаемых в обеспечение (типа «О»), с точностью валюты цены инструмента

БлокПокНеМарж Оценка стоимости активов в заявках на покупку немаржинальных инструментов (тип которых не указан) с точностью валюты цены инструмента. В случае использования дисконтирующих коэффициентов при оценке позиций по инструментам, поле содержит также и сумму дисконта от стоимости короткой позиции клиента по инструментам

БлокПродажа Оценка в денежном выражении планируемых шортов (сколько средств брокера планируется использовать при исполнении выставленных заявок на продажу) с точностью валюты цены инструмента

* ВходСредства Оценка стоимости всех позиций клиента в ценах закрытия предыдущей торговой сессии, включая позиции по немаржинальным инструментам, с точностью валюты цены инструмента. Если параметр «Цена закрытия предыдущего дня» отсутствует, то для оценки позиции используется значение «Цены последней сделки»

* ТекСредства
Текущая оценка стоимости всех позиций клиента (с учетом вариационной маржи по счету) с точностью валюты цены инструмента. Оценка стоимости позиций клиента производится по параметру «Цена последней сделки». Если этот параметр отсутствует, то используется «Лучший спрос/предложение». В случае отсутствия и этого параметра расчет производится, исходя из значения «Цены закрытия предыдущего дня»

* Прибыль/убытки Абсолютная величина изменения стоимости всех позиций клиента с точностью валюты цены инструмента
«Прибыль/убытки» = «ТекСредства» - «ВходСредства»

* ПроцИзмен Относительная величина изменения стоимости всех позиций клиента, в процентах
«ПроцИзмен» = «Прибыль/убытки» / «ВходСредства» * 100

На покупку Оценка денежных средств, доступных для покупки маржинальных инструментов (типа «МО»), с точностью валюты цены инструмента.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

На продажу
Оценка денежных средств, доступных для продажи маржинальных инструментов (типа «МО»), с точностью валюты цены инструмента.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

НаПокупНеМаржин Оценка денежных средств, доступных для покупки немаржинальных инструментов (тип которых не указан), с точностью валюты цены инструмента

НаПокупОбесп Оценка денежных средств, доступных для покупки инструментов, принимаемых в обеспечение (типа «О»), с точностью валюты цены инструмента.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

**** ГО поз. Размер денежных средств, уплаченных под все открытые позиции на срочном рынке, с точностью валюты цены инструмента.
Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции значение соответствует значению поля «Тек.чист.поз. (под открытые позиции)» в Таблице ограничений по клиентским счетам.
Для клиентов с единой денежной позицией рассчитывается в зависимости от параметров ведения лимитов брокером. В этом случае допускается задание отдельного значения для каждого срока расчётов

**** ГО заяв. Оценка стоимости активов в заявках на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции значение соответствует значению поля «Тек.чист.поз. (под заявки)» в Таблице ограничений по клиентским счетам. Для клиентов с единой денежной позицией рассчитывается в зависимости от параметров ведения лимитов брокером. В этом случае допускается задание отдельного значения для каждого срока расчётов

**** Вариац. маржа Текущая вариационная маржа по позициям клиента, по всем инструментам с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению поля «Вариац. маржа» в Таблице ограничений по клиентским счетам.

Активы/ГО
Отношение ликвидационной стоимости портфеля к ГО по срочному рынку. Поле рассчитывается следующим образом:

«Активы/ГО» = («Стоимость портфеля» + «ГО поз.») / «ГО поз.» * 100%
Если «ГО поз.» = 0, то в поле указывается значение «100%»,
Если «Активы/ГО» >100%, то поле указывается значение «100%»

Сумма ден.остатков Сумма остатков по денежным средствам по всем лимитам без учета средств, заблокированных под исполнение обязательств, выраженная в выбранной валюте расчета, с точностью валюты цены инструмента. При расчете не используется коэффициент дисконтирования **

Суммарно заблок. Cумма заблокированных средств со всех денежных лимитов клиента, пересчитанная в валюту расчетов через кросс-курсы на сервере, с точностью валюты цены инструмента.
Суммирование выполняется для всех лимитов клиента, независимо от настроек мульти-валютности и дополнительных тегов расчетов в Библиотеке расчетов лимитов.

Парам. расч. Актуальные текущие параметры расчета для данной строки в формате «<Валюта>-<Код позиции>». Пример: «SUR-EQTV».

Шорты (нетто) Оценка стоимости коротких позиций с точностью валюты цены инструмента. При расчете не используется коэффициент дисконтирования**

Лонги (нетто) Оценка стоимости длинных позиций с точностью валюты цены инструмента. При расчете не используется коэффициент дисконтирования**

Сумма дисконтов Сумма дисконтов стоимости длинных (только по инструментам обеспечения) и коротких позиций по инструментам, дисконтов корреляции между инструментами, а также дисконтов на задолженности по валютам, не покрытые обеспечением по инструментам в этих же валютах, с точностью валюты цены инструмента.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

ТекАктБезДиск Текущие активы без учета дисконтов с точностью валюты цены инструмента. Суммарная величина денежных остатков, стоимости длинных позиций по инструментам обеспечения и стоимости коротких позиций, без учета дисконтирующих коэффициентов, без учета неттинга стоимости инструментов в рамках объединенной позиции по инструментам и без учета корреляции между инструментами.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

Статус счета Отношение суммы дисконтов к текущим активам без учета дисконтов.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

**** ПолнСумДенОстат на нач. дня Текущие средства на счете после проведения последнего клиринга или на начало торговой сессии с точностью валюты цены инструмента.
Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как суммарное значение поля «Лимит откр. поз.» по «Залоговым ден. средствам» и «Ден. средствам» с учетом значения поля «Коэф. ликвидн.» (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам). Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «Входящий остаток» таблицы «Позиции по деньгам»

**** ПолнСумДенОстат Текущие средства на счете с точностью валюты цены инструмента.
Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как суммарное значение поля «Лимит откр. поз.» по «Залоговым ден. средствам» и «Ден. средствам» с учетом значения поля «Коэф. ликвидн.» (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам) и поля «ВарМаржаПромклир.» (параметр таблицы «Клиентский портфель»). Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «Текущий остаток» таблицы «Позиции по деньгам»

**** ПланЧистПоз Доступные (свободные) средства с точностью валюты цены инструмента.
Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как суммарное значение «План. чист. поз.» по «Залоговым ден. средствам» и «Ден. средствам» с учетом значения поля «Коэф. ликвидн.» (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам). Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «НаПокупНеМаржин» таблицы «Клиентский портфель»

**** ТекЧистПоз Зарезервированные средства с точностью валюты цены инструмента.
Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как суммарное значение «Тек. чист. поз.» по «Залоговым ден. средствам» и «Ден. средствам» (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам).
Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «Тек. чист. поз.» по «Ден. средствам» в Таблице ограничений по клиентским счетам

**** НакопВарМаржа Накопленная по сделкам вариационная маржа, которая будет списана с клиента (зачислена клиенту) в ближайший клиринг, с точностью валюты цены инструмента.
Соответствует значению поля «Вариац. маржа» в Таблице позиций по клиентским счетам

**** ВарМаржаПромклир. Вариационная маржа по итогам промежуточного клиринга с точностью валюты цены инструмента.
Для клиентов без единой денежной позиции: Накоплен. доход – Премия по опционам – Биржевые сборы (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам) по «Ден. средствам». Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «Накоплен. доход» по «Ден. средствам» в Таблице ограничений по клиентским счетам

**** НакопДоход Накопленный доход с учётом премии по опционам и биржевым сборам с точностью валюты цены инструмента.
Для клиентов без единой денежной позиции соответствует значению поля «Накоплен. доход» Таблицы ограничений по клиентским счетам. Для клиентов, использующих единую денежную позицию: Накоплен. доход– Биржевые сборы (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам)

**** ЛиквСтоимОпционов Ликвидационная стоимость опционов с точностью валюты цены инструмента. Для немаржируемых опционов рассчитывается как суммарная оценка позиций по опционам с учетом настройки «При расчёте ликвид. стоимости опционов учитывать теор. цену» на странице «Учёт операций срочного рынка» (см. руководство «Настройки Библиотеки расчета лимитов», п. 18). Для маржируемых опционов значение равно «0»

**** СумАктивовНаСрчРынке Сумма оценки средств клиента на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Рассчитывается следующим образом: ПланЧистПоз + ТекЧистПоз + Вариац. маржа + ЛиквСтоимОпционов

**** ПолнСтоимПортфеля Стоимость портфеля с учётом средств на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента.
Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции значение соответствует значению поля «СумАктивовНаСрчРынке».
Для клиентов, использующих единую денежную позицию:
ТекЧистПоз + ЛиквСтоимОпционов + Стоимость портфеля

**** ТекЗадолжНаСрчРынке Текущая задолженность на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Рассчитывается с учетом параметров «ПланЧистПоз» и «СумАктивовНаСрчРынке»

**** Дост. Средств Достаточность средств с точностью валюты цены инструмента. Рассчитывается как отношение параметров «СумАктивовНаСрчРынке» и «ТекЧистПоз»

**** Дост. Средств (ОткрПоз) Достаточность средств (под открытые позиции) с точностью валюты цены инструмента. Рассчитывается как отношение параметров «СумАктивовНаСрчРынке» и «ГО поз.»

**** КоэффЛикв ГО Коэффициент ликвидности ГО. Рассчитывается следующим образом: (ПолнСумДенОстат на нач. дня + НакопДоход) / ТекЧистПоз

**** Ожид. КоэффЛикв ГО Ожидаемый коэффициент ликвидности ГО. Рассчитывается следующим образом: (ПолнСумДенОстат на нач. дня + НакопДоход + Вариац. маржа) / ТекЧистПоз

**** Cash Leverage Отношение произведения абсолютного размера позиций по активам на цену последней сделки к значению поля «СумАктивовНаСрчРынке»

**** ТипПозНаСрчРынке Тип позиции на срочном рынке. Возможные значения:

«» (пусто) – позиция на срочном рынке отсутствует;
«Ф» – имеется ненулевая позиция по фьючерсам;
«О» – имеется ненулевая позиция по опционам
«ФО» – имеется ненулевая позиция по фьючерсам и опционам

Параметр	Значение
Фирма	Идентификатор участника торгов в торговой системе
* Код клиента	Идентификатор клиента в системе QUIK. Для клиентов срочного рынка: торговый счет срочного рынка
* Срок расчётов	Срок расчётов. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения всех расчетов
* ПовышУрРиска	Признак «квалифицированного» клиента, которому разрешено кредитование заемными средствами с плечом 1:3. Возможные значения: «ПовышУрРиска» - квалифицированный, <пусто> - нет. Поле заполняется только для клиентов типа «МЛ» и «МП»
* Тип клиента	Признак используемого типа ведения позиций. Возможные значения: «МЛ» – используется схема ведения позиции «по плечу», «плечо» рассчитано по значению Входящего лимита; «МП» – используется схема ведения позиции «по плечу», «плечо» указано явным образом; «МОП» – используется схема ведения позиции «лимит на открытую позицию»; «МД» – используется схема ведения позиции «по дисконтам»; «C» – используется схема ведения позиций «срочный рынок». Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции; «» (пусто) – используется схема ведения позиции «по лимитам»
Мин.маржа	Значение показателя «Минимальная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера. Отражает стоимость портфеля клиента (инструменты/деньги) с учетом дисконтирующих коэффициентов D min long и D min short. Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение
Нач.маржа	Значение показателя «Начальная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера. Отражает стоимость портфеля клиента (инструменты/деньги) с учетом дисконтирующих коэффициентов D long и D short. Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение
Скор.маржа	Значение показателя «Скорректированная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера. Вычисляется аналогично параметру «Нач.маржа» с учетом планового исполнения всех активных заявок. Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение
* Стоимость портфеля	Оценка собственных средств клиента по текущим позициям и ценам с точностью валюты цены инструмента. В случае использования единой денежной позиции на спот- и срочном рынках параметр включает вариационную маржу, если она отрицательная. Для клиентов типа «МД»: значение показателя «Стоимость портфеля», рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера
Статус	Для клиентов фондового рынка с типом «МД» сравнивается состояние стоимости портфеля относительно уровня маржи. Возможные значения: «Нормальный» – стоимость портфеля больше либо равна скорректированной марже; «Ограничение» – стоимость портфеля меньше скорректированной маржи и больше либо равна начальной марже; «Требование» – стоимость портфеля меньше начальной маржи и больше либо равна минимальной марже; «Закрытие» – стоимость портфеля меньше минимальной маржи; «Нет» – клиенты, работающие по схеме ведения позиций «По дисконтам», которые не имеют позиций и обязательств (активных заявок) на фондовом рынке (при этом они могут иметь позиции и обязательства на срочном рынке). Позиции таких клиентов не могут быть закрыты в рамках схемы ведения позиций «По дисконтам». Для определения статуса используются лимиты по инструментам и денежным средствам только по плановым позициям. Для клиентов срочного рынка с типом «С» статус определяется значением уровня достаточности средств, заданного в настройках (меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля» / «Клиентский портфель» / «Индикация статуса в клиентском портфеле» см. п. 5.13.4 Раздела 5 «Торговые операции клиента»). Возможные значения: «Нормальный» – уровень достаточности средств больше либо равен величине указанной как «Опасный» уровень; «Опасный» – уровень достаточности средств меньше величины указанной как «Опасный» уровень и больше либо равен величине указанной как «Критический» уровень; «Критический» – уровень достаточности средств меньше величины указанной как «Критический» уровень Для клиентов типа «МД», использующих единую денежную позицию, отображаемые значения статуса зависят от выбора настройки «Параметры фондового рынка» или «Параметры срочного рынка» (см. Индикация статуса в клиентском портфеле)
Требование	Сумма маржинального требования с точностью валюты цены инструмента: если (Стоимость портфеля – Нач.маржа) < 0, то Требование = Нач.маржа – Стоимость портфеля; иначе «0» Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение
УДС	Уровень достаточности средств. УДС = (Стоимость портфеля - Мин.маржа)/(Нач.маржа – Мин.маржа) Возможные значения: от «-9.99» до «9.99» с точностью 2 знака после десятичного разделителя. Если Нач.маржа = Мин.маржа, то УДС = 9.99. УДС < 1 – близость к закрытию (маржин-колл); УДС < 0 – принудительное закрытие Поле заполняется только для клиентов типа «МД»
Сроч. счет	Счет клиента на срочном рынке
* Вход. активы	Оценка собственных средств клиента до начала торгов с точностью валюты цены инструмента
* Плечо	Для клиентов типа «МЛ»: отношение «Входящего лимита» к «Входящим активам». Для клиентов типа «МП»: явно заданный коэффициент плеча. Для клиентов типа «МД» плечо определяет идентификатор шаблона маржинальных настроек в файле настроек Библиотеки расчета лимитов. Возможные значения: целочисленное значение, большее либо равное нулю. Поле заполняется, если для клиента явно задано значение плеча в денежном лимите, или в файле настроек Библиотеки расчета лимитов данный клиент приписан к какому-либо маржинальному шаблону настроек. Значение может быть произвольным и не учитывается при расчете других параметров
Вход. лимит	Значение маржинального лимита до начала торгов с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД»: значение берется из поля «Входящий лимит» таблицы «Позиции по деньгам» и позволяет ограничить максимально допустимую величину используемого кредита по деньгам, если включена опция «Контролировать максимальную задолженность по деньгам и бумагам» на закладке «Настройки маржинального кредитования» настроек Библиотеки расчета лимитов (см. руководство «Настройки Библиотеки расчета лимитов», п. 21)
* Шорты	Оценка стоимости коротких позиций (значение всегда отрицательное) с точностью валюты цены инструмента
* Лонги	Оценка стоимости длинных позиций с точностью валюты цены инструмента «Лонги»= «Лонги МО» + «Лонги О»
Лонги МО	Оценка стоимости длинных позиций по маржинальным инструментам, принимаемым в обеспечение, с точностью валюты цены инструмента
Лонги О	Оценка стоимости длинных позиций по немаржинальным инструментам, принимаемым в обеспечение, с точностью валюты цены инструмента
* Тек. плечо	Текущее отношение собственных и использованных заемных средств «Тек. плечо» = 100 / «Ур. маржи» – 1 Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
* Ур. маржи	Отношение собственных средств клиента (Стоимость портфеля), за исключением денежных средств, заблокированных под покупку немаржинальных инструментов («БлокПокНеМарж»), к стоимости длинных позиций и денежного остатка (если он положительный), в процентах. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
Тек. лимит	Текущее значение маржинального лимита с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
ДостТекЛимит	Значение текущего маржинального лимита, доступное для дальнейшего открытия позиций, с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
БлокПокупка	Оценка стоимости активов в заявках на покупку с точностью валюты цены инструмента «Блок. покупка»= «Блок. пок. маржин.» + «Блок. пок. обесп.»
БлокПок МО	Оценка стоимости активов в заявках на покупку маржинальных инструментов, принимаемых в обеспечение (типа «МО»), с точностью валюты цены инструмента
БлокПок О	Оценка стоимости активов в заявках на покупку немаржинальных инструментов, принимаемых в обеспечение (типа «О»), с точностью валюты цены инструмента
БлокПокНеМарж	Оценка стоимости активов в заявках на покупку немаржинальных инструментов (тип которых не указан) с точностью валюты цены инструмента. В случае использования дисконтирующих коэффициентов при оценке позиций по инструментам, поле содержит также и сумму дисконта от стоимости короткой позиции клиента по инструментам
БлокПродажа	Оценка в денежном выражении планируемых шортов (сколько средств брокера планируется использовать при исполнении выставленных заявок на продажу) с точностью валюты цены инструмента
* ВходСредства	Оценка стоимости всех позиций клиента в ценах закрытия предыдущей торговой сессии, включая позиции по немаржинальным инструментам, с точностью валюты цены инструмента. Если параметр «Цена закрытия предыдущего дня» отсутствует, то для оценки позиции используется значение «Цены последней сделки»
* ТекСредства	Текущая оценка стоимости всех позиций клиента (с учетом вариационной маржи по счету) с точностью валюты цены инструмента. Оценка стоимости позиций клиента производится по параметру «Цена последней сделки». Если этот параметр отсутствует, то используется «Лучший спрос/предложение». В случае отсутствия и этого параметра расчет производится, исходя из значения «Цены закрытия предыдущего дня»
* Прибыль/убытки	Абсолютная величина изменения стоимости всех позиций клиента с точностью валюты цены инструмента «Прибыль/убытки» = «ТекСредства» - «ВходСредства»
* ПроцИзмен	Относительная величина изменения стоимости всех позиций клиента, в процентах *«ПроцИзмен» = «Прибыль/убытки» / «ВходСредства» 100**
На покупку	Оценка денежных средств, доступных для покупки маржинальных инструментов (типа «МО»), с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
На продажу	Оценка денежных средств, доступных для продажи маржинальных инструментов (типа «МО»), с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
НаПокупНеМаржин	Оценка денежных средств, доступных для покупки немаржинальных инструментов (тип которых не указан), с точностью валюты цены инструмента
НаПокупОбесп	Оценка денежных средств, доступных для покупки инструментов, принимаемых в обеспечение (типа «О»), с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
**** ГО поз.	Размер денежных средств, уплаченных под все открытые позиции на срочном рынке, с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции значение соответствует значению поля «Тек.чист.поз. (под открытые позиции)» в Таблице ограничений по клиентским счетам. Для клиентов с единой денежной позицией рассчитывается в зависимости от параметров ведения лимитов брокером. В этом случае допускается задание отдельного значения для каждого срока расчётов
**** ГО заяв.	Оценка стоимости активов в заявках на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции значение соответствует значению поля «Тек.чист.поз. (под заявки)» в Таблице ограничений по клиентским счетам. Для клиентов с единой денежной позицией рассчитывается в зависимости от параметров ведения лимитов брокером. В этом случае допускается задание отдельного значения для каждого срока расчётов
**** Вариац. маржа	Текущая вариационная маржа по позициям клиента, по всем инструментам с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению поля «Вариац. маржа» в Таблице ограничений по клиентским счетам.
Активы/ГО	Отношение ликвидационной стоимости портфеля к ГО по срочному рынку. Поле рассчитывается следующим образом: *«Активы/ГО» = («Стоимость портфеля» + «ГО поз.») / «ГО поз.» 100% Если «ГО поз.» = 0, то в поле указывается значение «100%», Если «Активы/ГО» >100%**, то поле указывается значение «100%»
Сумма ден.остатков	Сумма остатков по денежным средствам по всем лимитам без учета средств, заблокированных под исполнение обязательств, выраженная в выбранной валюте расчета, с точностью валюты цены инструмента. При расчете не используется коэффициент дисконтирования **
Суммарно заблок.	Cумма заблокированных средств со всех денежных лимитов клиента, пересчитанная в валюту расчетов через кросс-курсы на сервере, с точностью валюты цены инструмента. Суммирование выполняется для всех лимитов клиента, независимо от настроек мульти-валютности и дополнительных тегов расчетов в Библиотеке расчетов лимитов.
Парам. расч.	Актуальные текущие параметры расчета для данной строки в формате «<Валюта>-<Код позиции>». Пример: «SUR-EQTV».
Шорты (нетто)	Оценка стоимости коротких позиций с точностью валюты цены инструмента. При расчете не используется коэффициент дисконтирования**
Лонги (нетто)	Оценка стоимости длинных позиций с точностью валюты цены инструмента. При расчете не используется коэффициент дисконтирования**
Сумма дисконтов	Сумма дисконтов стоимости длинных (только по инструментам обеспечения) и коротких позиций по инструментам, дисконтов корреляции между инструментами, а также дисконтов на задолженности по валютам, не покрытые обеспечением по инструментам в этих же валютах, с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
ТекАктБезДиск	Текущие активы без учета дисконтов с точностью валюты цены инструмента. Суммарная величина денежных остатков, стоимости длинных позиций по инструментам обеспечения и стоимости коротких позиций, без учета дисконтирующих коэффициентов, без учета неттинга стоимости инструментов в рамках объединенной позиции по инструментам и без учета корреляции между инструментами. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
Статус счета	Отношение суммы дисконтов к текущим активам без учета дисконтов. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
**** ПолнСумДенОстат на нач. дня	Текущие средства на счете после проведения последнего клиринга или на начало торговой сессии с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как суммарное значение поля «Лимит откр. поз.» по «Залоговым ден. средствам» и «Ден. средствам» с учетом значения поля «Коэф. ликвидн.» (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам). Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «Входящий остаток» таблицы «Позиции по деньгам»
**** ПолнСумДенОстат	Текущие средства на счете с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как суммарное значение поля «Лимит откр. поз.» по «Залоговым ден. средствам» и «Ден. средствам» с учетом значения поля «Коэф. ликвидн.» (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам) и поля «ВарМаржаПромклир.» (параметр таблицы «Клиентский портфель»). Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «Текущий остаток» таблицы «Позиции по деньгам»
**** ПланЧистПоз	Доступные (свободные) средства с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как суммарное значение «План. чист. поз.» по «Залоговым ден. средствам» и «Ден. средствам» с учетом значения поля «Коэф. ликвидн.» (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам). Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «НаПокупНеМаржин» таблицы «Клиентский портфель»
**** ТекЧистПоз	Зарезервированные средства с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как суммарное значение «Тек. чист. поз.» по «Залоговым ден. средствам» и «Ден. средствам» (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам). Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «Тек. чист. поз.» по «Ден. средствам» в Таблице ограничений по клиентским счетам
**** НакопВарМаржа	Накопленная по сделкам вариационная маржа, которая будет списана с клиента (зачислена клиенту) в ближайший клиринг, с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению поля «Вариац. маржа» в Таблице позиций по клиентским счетам
**** ВарМаржаПромклир.	Вариационная маржа по итогам промежуточного клиринга с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов без единой денежной позиции: Накоплен. доход – Премия по опционам – Биржевые сборы (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам) по «Ден. средствам». Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «Накоплен. доход» по «Ден. средствам» в Таблице ограничений по клиентским счетам
**** НакопДоход	Накопленный доход с учётом премии по опционам и биржевым сборам с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов без единой денежной позиции соответствует значению поля «Накоплен. доход» Таблицы ограничений по клиентским счетам. Для клиентов, использующих единую денежную позицию: Накоплен. доход– Биржевые сборы (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам)
**** ЛиквСтоимОпционов	Ликвидационная стоимость опционов с точностью валюты цены инструмента. Для немаржируемых опционов рассчитывается как суммарная оценка позиций по опционам с учетом настройки «При расчёте ликвид. стоимости опционов учитывать теор. цену» на странице «Учёт операций срочного рынка» (см. руководство «Настройки Библиотеки расчета лимитов», п. 18). Для маржируемых опционов значение равно «0»
**** СумАктивовНаСрчРынке	Сумма оценки средств клиента на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Рассчитывается следующим образом: ПланЧистПоз + ТекЧистПоз + Вариац. маржа + ЛиквСтоимОпционов
**** ПолнСтоимПортфеля	Стоимость портфеля с учётом средств на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции значение соответствует значению поля «СумАктивовНаСрчРынке». Для клиентов, использующих единую денежную позицию: ТекЧистПоз + ЛиквСтоимОпционов + Стоимость портфеля
**** ТекЗадолжНаСрчРынке	Текущая задолженность на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Рассчитывается с учетом параметров «ПланЧистПоз» и «СумАктивовНаСрчРынке»
**** Дост. Средств	Достаточность средств с точностью валюты цены инструмента. Рассчитывается как отношение параметров «СумАктивовНаСрчРынке» и «ТекЧистПоз»
**** Дост. Средств (ОткрПоз)	Достаточность средств (под открытые позиции) с точностью валюты цены инструмента. Рассчитывается как отношение параметров «СумАктивовНаСрчРынке» и «ГО поз.»
**** КоэффЛикв ГО	Коэффициент ликвидности ГО. Рассчитывается следующим образом: (ПолнСумДенОстат на нач. дня + НакопДоход) / ТекЧистПоз
**** Ожид. КоэффЛикв ГО	Ожидаемый коэффициент ликвидности ГО. Рассчитывается следующим образом: (ПолнСумДенОстат на нач. дня + НакопДоход + Вариац. маржа) / ТекЧистПоз
**** Cash Leverage	Отношение произведения абсолютного размера позиций по активам на цену последней сделки к значению поля «СумАктивовНаСрчРынке»
**** ТипПозНаСрчРынке	Тип позиции на срочном рынке. Возможные значения: «» (пусто) – позиция на срочном рынке отсутствует; «Ф» – имеется ненулевая позиция по фьючерсам; «О» – имеется ненулевая позиция по опционам «ФО» – имеется ненулевая позиция по фьючерсам и опционам

* - параметры, выбранные по умолчанию

** - подробнее о коэффициентах дисконтирования см. п. 7 Руководства по администрированию «Настройки Библиотеки расчета лимитов»

*** - единые требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок с ценными бумагами за счет клиентов утверждены Указаниями Банка России от 18.04.2014 N 3234-У

**** - параметр заполняется для клиентов с настроенной единой денежной позицией и для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции

При расчете значений «Лонги», «Лонги МО», «Лонги О» в стоимость обеспечения не включаются инструменты, у которых отсутствует (или равна «0») цена закрытия предыдущего торгового дня.

Формулы, используемые для расчета значений параметров таблицы «Клиентский портфель», приведены в Приложении.

К таблице может быть применен Режим связанных окон.

Доступные функции

Данные из таблицы доступны для вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC .

Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы.

«Обновить таблицу» (или «F5») – пересчитать значения в таблице.
«Установить лимит» – рассчитать значение Входящего лимита, исходя из величины Плеча для выбранного клиента.
«Установить лимит для клиентов из таблицы» – рассчитать значение Входящего лимита исходя из величины Плеча для всех клиентов, отображаемых в таблице.
«Установить остаток и плечо» – установить значение Входящего остатка по денежным средствам и Плеча для выбранного клиента.
«Установить плечо для клиентов из таблицы» – установить значение Входящего остатка по денежным средствам и Плеча для всех клиентов, отображаемых в таблице.
«Открыть канал» / «Закрыть канал» – включить / выключить режим связанных окон в данной основной таблице.
«Открыть таблицу [Купить/Продать]» (или двойное нажатие левой кнопки мыши) – открыть таблицу «Купить/Продать» с информацией по выбранному клиенту.
«Состояние счета» – открыть таблицу «Состояние счета» с информацией по выбранному клиенту.
«Открыть сводную таблицу позиций» – открыть таблицу, содержащую одновременно позиции по инструментам и денежным средствам для выбранного клиента.

Дополнительно:

Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц.
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц.
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц.

См. также: