Операции в Режиме переговорных сделок

Режим переговорных сделок (РПС) – режим сделок без предварительного депонирования средств с отложенной датой исполнения, предусматривающий возможность заключения адресных и безадресных сделок.

В Режиме переговорных сделок предоставляется возможность заключения сделок с отложенной датой исполнения, определяемой выражением: «Т + n», где «Т» - дата заключения сделки, «n» - количество торговых дней в Торговой системе, через которое должна быть исполнена сделка. Значение «n» принимает от 0 до 30. Для обозначения даты исполнения в Торговой системе используются коды расчетов «Т0», «В0»…«В31».

На основе кода расчётов определяется дата исполнения сделки:

Код расчётов
Т0 В0 В01 В02 … B31

Дата исполнения сделки
Т Т Т+1 Т+2 Т+31

Адресные и безадресные заявки

Заявки на торги по условиям своего выполнения могут быть адресными и безадресными:

Адресная заявка выражает намерение заключить сделку с определенным партнёром.
Безадресная заявка выражает согласие заключить сделку, адресованное всем участникам торгов.

Безадресная заявка является приглашением делать встречные предложения путём подачи адресной заявки. В соответствии с правилами торгов, первая адресная заявка, посланная в качестве ответа на вашу безадресную заявку с совпадающими условиями, должна быть принята вами. При вводе в торговую систему такой адресной заявки, безадресная заявка, инициировавшая её подачу, покидает таблицу «Котировки для РПС» и Таблицу безадресных внебиржевых заявок.

Адресная заявка, отправленная в ответ на безадресную заявку, в соответствии с правилами торгов должна быть удовлетворена партнёром на предложенных им условиях, оговоренных в безадресной заявке.

Неисполненная адресная заявка, находящаяся в торговой системе, является активной заявкой. Участник может снять активную заявку или изменить некоторые её условия. Заключение сделки на основе активной адресной заявки требует дополнительного согласия (принятия) получившего её участника торгов. В случае её принятия партнером, в торговой системе регистрируется сделка.

Заключение сделок в РПС

Работа в Режиме переговорных сделок предусматривает три этапа:

Обмен заявками между участниками торгов.

Производится ввод заявок в торговую систему.

Используемые таблицы:

« Таблица текущих торгов» – совокупная информация о безадресных заявках и исполненных сделках.
«Таблица обезличенных сделок» – информация об исполненных сделках без указания контрагентов.
«Таблица безадресных заявок на внебиржевые сделки» – информация о состоянии собственных безадресных заявок, поданных в торговую систему,
«Таблица заявок на внебиржевые сделки» – информация о состоянии адресных заявок, одной из сторон в которых указан данный Участник торгов (отправленные и полученные),
«РПС котировки» – отображение очереди безадресных заявок по выбранному инструменту,
«Таблица участников торгов» – список контрагентов по адресным сделкам.

Согласование условий сделок и их заключение.

Согласование условий осуществляется путем переговоров и вводом заявок на утвержденных условиях. Заключение сделки осуществляется вводом встречной заявки на условиях, аналогичных заявке контрагента. Информация обо всех совершенных на рынке сделках без указания их контрагентов помещается в Таблицу обезличенных сделок.

Используемые таблицы те же.

Исполнение заключенных сделок.

При наступлении дня исполнения сделки в Таблице сделок для исполнения появляется строка с параметрами собственной заявки, относящейся к сделке. Каждый из контрагентов подтверждает сделку вводом заявки-отчета на исполнение сделки РПС. Сделка считается исполненной после ее подтверждения обоими контрагентами.

Используемые таблицы:

«Таблица сделок для исполнения» – информация о состоянии подтверждения заключенных сделок с наступившим сроком исполнения,
«Таблица заявок-отчетов на сделки РПС» – информация об отправленных/принятых отчетах на исполнение сделок.

Расчёты по сделкам, заключённым на основе заявок с кодом расчётов «Т0» проводятся автоматически при достаточности позиций в момент заключения сделок. Эти сделки не попадают в Таблицу сделок для исполнения, и отчеты в Таблице заявок-отчетов на сделки РПС по таким сделкам не формируются.

Сделки, заключённые на основе заявок с кодом расчётов «Z0», включаются в режиме расчетов по правилам простого клиринга.

При совершении сделок в РПС средства на счете участника торгов блокируются при подтверждении им сделок в день исполнения. Списание/зачисление средств осуществляется торговой системой биржи при подтверждении сделки обоими контрагентами.

Если в файле info.ini в секции [transactions] значение настройки «set-for-negdeals-same-operation-as-for-negtrades» равно «1» или данная настройка отсутствует, то при подаче адресной заявки по сделке для исполнения, указывается та же операция, что и в исходной сделке для исполнения. Если значение настройки «set-for-negdeals-same-operation-as-for-negtrades» равно «0», то указывается операция, противоположная операции исходной сделки для исполнения.

См. также:

Код расчётов	Т0	В0	В01	В02	…	B31
Дата исполнения сделки	Т	Т	Т+1	Т+2		Т+31