Формат исходного файла с корректировками позиций (*.lci)

Каждая строка файла представляет собой набор параметров, записанных в виде «наименование параметра»=«значение параметра», разделенных символом «;» через пробел.

Параметр Назначение

LIMIT_TYPE Тип изменяемой позиции. Возможные значения: «MONEY» – позиция по денежным средствам, «DEPO» – позиция по инструментам.

LIMIT_ID Идентификатор корректировки позиции, уникальный целочисленный параметр в интервале от 0 до 2147483648

FIRM_ID Код участника торгов. Соответствует параметру «Фирма» Таблицы позиций

CLIENT_CODE Код клиента. Максимум 12 символов. Обязательный параметр

OPEN_BALANCE Изменение значения «Входящего остатка», необязательный параметр

OPEN_LIMIT Изменение значения «Входящего лимита», необязательный параметр

CURRENT_BALANCE Изменение значения «Текущего остатка», необязательный параметр

CURRENT_LIMIT Изменение значения «Текущего лимита», необязательный параметр

LIMIT_OPERATION
Способ коррекции позиции, обязательный параметр. Возможные значения:

«CORRECT_LIMIT» (по умолчанию) – значения позиций изменяются на величину, указанную в корректировках:

«Входящий остаток» = «Входящий остаток» + OPEN_BALANCE
«Входящий лимит» = «Входящий лимит» + OPEN_LIMIT
«Текущий остаток» = «Текущий остаток» + OPEN_BALANCE + CURRENT_BALANCE
«Текущий лимит» = «Текущий лимит» + OPEN_LIMIT + CURRENT_LIMIT

«SET_LIMIT» – значения позиций заменяются на указанные в корректировках.

«Входящий остаток» = OPEN_BALANCE
«Входящий лимит» = OPEN_LIMIT
«Текущий остаток» = CURRENT_BALANCE
«Текущий лимит» = CURRENT_LIMIT

*TRDACCID Номер счета депо, обязательный параметр. Соответствует полю «Счет депо» таблицы «Позиции по инструментам»

* SECCODE Код инструмента, обязательный параметр. Соответствует полю «Код инструмента» таблицы «Позиции по инструментам»

** TAG Код позиции, обязательный параметр. Соответствует полю «Код позиции» таблицы «Позиции по деньгам»

** CURR_CODE Код валюты, обязательный параметр. Соответствует полю «Валюта» таблицы «Позиции по деньгам»

LIMIT_KIND Срок расчётов. Соответствует полю «Срок расчётов» таблиц «Позиции по деньгам» и «Позиции по инструментам»

** LEVERAGE Плечо, необязательный параметр. Соответствует полю «Плечо» таблицы «Позиции по деньгам»

* WA_POSITION_PRICE Средневзвешенная цена приобретения, необязательный параметр. Соответствует полю «Цена приобретения» таблицы «Позиции по инструментам»

Параметр	Назначение
LIMIT_TYPE	Тип изменяемой позиции. Возможные значения: «MONEY» – позиция по денежным средствам, «DEPO» – позиция по инструментам.
LIMIT_ID	Идентификатор корректировки позиции, уникальный целочисленный параметр в интервале от 0 до 2147483648
FIRM_ID	Код участника торгов. Соответствует параметру «Фирма» Таблицы позиций
CLIENT_CODE	Код клиента. Максимум 12 символов. Обязательный параметр
OPEN_BALANCE	Изменение значения «Входящего остатка», необязательный параметр
OPEN_LIMIT	Изменение значения «Входящего лимита», необязательный параметр
CURRENT_BALANCE	Изменение значения «Текущего остатка», необязательный параметр
CURRENT_LIMIT	Изменение значения «Текущего лимита», необязательный параметр
LIMIT_OPERATION	Способ коррекции позиции, обязательный параметр. Возможные значения: «CORRECT_LIMIT» (по умолчанию) – значения позиций изменяются на величину, указанную в корректировках: «Входящий остаток» = «Входящий остаток» + OPEN_BALANCE «Входящий лимит» = «Входящий лимит» + OPEN_LIMIT «Текущий остаток» = «Текущий остаток» + OPEN_BALANCE + CURRENT_BALANCE «Текущий лимит» = «Текущий лимит» + OPEN_LIMIT + CURRENT_LIMIT «SET_LIMIT» – значения позиций заменяются на указанные в корректировках. «Входящий остаток» = OPEN_BALANCE «Входящий лимит» = OPEN_LIMIT «Текущий остаток» = CURRENT_BALANCE «Текущий лимит» = CURRENT_LIMIT
*TRDACCID	Номер счета депо, обязательный параметр. Соответствует полю «Счет депо» таблицы «Позиции по инструментам»
* SECCODE	Код инструмента, обязательный параметр. Соответствует полю «Код инструмента» таблицы «Позиции по инструментам»
** TAG	Код позиции, обязательный параметр. Соответствует полю «Код позиции» таблицы «Позиции по деньгам»
** CURR_CODE	Код валюты, обязательный параметр. Соответствует полю «Валюта» таблицы «Позиции по деньгам»
LIMIT_KIND	Срок расчётов. Соответствует полю «Срок расчётов» таблиц «Позиции по деньгам» и «Позиции по инструментам»
** LEVERAGE	Плечо, необязательный параметр. Соответствует полю «Плечо» таблицы «Позиции по деньгам»
* WA_POSITION_PRICE	Средневзвешенная цена приобретения, необязательный параметр. Соответствует полю «Цена приобретения» таблицы «Позиции по инструментам»

* - параметр корректировки позиций по инструментам (LIMIT_TYPE=DEPO)

** - параметр корректировки позиций по денежным средствам (LIMIT_TYPE=MONEY)

Несмотря на то, что параметры «OPEN_BALANCE», «OPEN_LIMIT», «CURRENT_BALANCE», «CURRENT_LIMIT» являются необязательными, по крайней мере, один из них должен быть задан для каждой коррекции позиций.

Примеры строк:

корректировка позиции по денежным средствам

LIMIT_TYPE=MONEY; LIMIT_ID=1; FIRM_ID=NC0038900000; TAG=EQTV; CURR_CODE=SUR; CLIENT_CODE= 
SUBADM1; OPEN_LIMIT=10; CURRENT_LIMIT= 10; LIMIT_OPERATION=CORRECT_LIMIT; LIMIT_KIND= 1; LEVERAGE=0,2;

установка позиции по денежным средствам

LIMIT_TYPE=MONEY; LIMIT_ID=2; FIRM_ID=NC0038900000; TAG=EQTV; CURR_CODE=SUR; CLIENT_CODE= SUBADM2; OPEN_LIMIT=10000; 
CURRENT_LIMIT= 5000; LIMIT_OPERATION=SET_LIMIT; LIMIT_KIND=0; LEVERAGE=0,18;

корректировка позиции по инструментам

LIMIT_TYPE=DEPO; LIMIT_ID=3; FIRM_ID=NC0038900000; SECCODE=RU0008926621; TRDACCID=L01-00000F00; 
CLIENT_CODE=CL2; OPEN_LIMIT=1; CURRENT_LIMIT=0; OPEN_BALANCE= 10; CURRENT_BALANCE= -2;LIMIT_OPERATION=  CORRECT_LIMIT;  LIMIT_KIND= 2; WA_POSITION_PRICE= 2;

установка позиции по инструментам

LIMIT_TYPE=DEPO; LIMIT_ID=4; FIRM_ID=NC0038900000; SECCODE=RU0009024277; TRDACCID=L01-00000F00; 
CLIENT_CODE= CL3; OPEN_LIMIT=200; CURRENT_LIMIT=  100; OPEN_BALANCE=500; CURRENT_BALANCE=400; LIMIT_OPERATION=SET_LIMIT; 
LIMIT_KIND=0;

См. также: