Позиции

Назначение

Отображение позиций клиента по инструментам.

Формат таблицы

Таблица содержит оценки стоимости позиции по одному выбранному классу.

Строки таблицы отсортированы следующим образом: сначала отображаются денежные позиции, упорядоченные по коду валюты, затем позиции по инструментам, упорядоченные по коду инструмента.

В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:

Параметр Значение Позиции по инструментам Позиции по деньгам

Код клиента
Код клиента.

Для срочного рынка – торговый счет

Срок расчётов Срок расчётов Возможные значения:
«Т0» – сегодня;
«Т1» – позиция T+1 (завтра);
«Т2» – позиция T+2 (послезавтра)
Возможные значения:
«Т0» – сегодня;
«Т1» – позиция T+1 (завтра);
«Т2» – позиция T+2 (послезавтра)

Фирма Код фирмы

Счет депо Счет депо Для совокупных позиций: «Общий» Код расчетов

Класс оценки Наименование класса инструментов, по которому произведена оценка позиции Не заполняется

* Инструмент Краткое название инструмента Краткое наименование инструмента класса «Кросс-курсы валют». Если инструмент не найден, то код валюты

Код инструмента Код инструмента Код инструмента для фьючерсов и опционов Код валюты

Вид Вид инструмента Возможные значения:
«А» – акция;
«О» – облигация;
«Ф» – фьючерс;
«Пут», «Колл» – опционы;
«ВП» – валютная пара;
«Неизв.» – по коду инструмента не найден инструмент ни для одного класса
Не заполняется – для позиций по деньгам и для ограничений срочного рынка типа «денежные средства»

** Вх. позиция Количество инструментов в позиции на начало дня с точностью количества инструмента Возможные значения:
Входящий остаток – для акций и облигаций. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Позиции по инструментам»;
Значение входящей чистой позиции – для фьючерсов и опционов. Соответствует значению параметра «Вход. чист. поз» в таблице «Позиции по клиентским счетам» .

Положительное значение – лонг, отрицательное – шорт
Входящий остаток с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Позиции по деньгам».
Для фьючерсного счета без использования Единой денежной позиции – текущий лимит открытых позиций. Соответствует значению параметра «Лимит откр. поз.» в таблице ограничений по клиентским счетам

*^, ** Позиция Количество инструментов в текущей позиции с точностью количества инструмента Возможные значения:
Текущий остаток – для акций и облигаций. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Позиции по инструментам»;
Значение текущей чистой позиции – для фьючерсов и опционов. Соответствует значению параметра «Тек. чист. поз» в таблице «Позиции по клиентским счетам».

Положительное значение – лонг, отрицательное – шорт
Текущий остаток. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Позиции по деньгам».
Для фьючерсного счета без использования Единой денежной позиции – планируемые чистые позиции. Соответствует значению параметра «План чист. поз.» в таблице «Позиции по клиентским счетам»

* Баланс. цена Средневзвешенная цена открытия позиции
Для облигаций значение указывается в % от номинала.

Для спот-рынка – соответствует значению параметра «Цена приобретения» в таблице «Позиции по инструментам».
Для срочного рынка – соответствует значению параметра «Эффект. цена поз.» в таблице «Позиции по клиентским счетам»
Не заполняется

* Цена Текущая цена инструмента
Цена последней сделки по инструменту из таблицы «Текущие торги». Если такой цены нет, то цена закрытия.

Для срочного рынка – цена последней сделки. Если такой цены нет, то указывается расчетная цена.

Для облигаций значение указывается в % от номинала, для срочных контрактов – в пунктах.

Для клиентов типа «МП»: лучшая цена спроса / предложения из таблицы «Текущие торги»
Кросс-курс к выбранной валюте. Для выбранной валюты: «1»

* Ликв.цена Цена, по которой в текущий момент возможно закрытие данной позиции по инструменту
Для лонгов – лучшая цена спроса, для шортов – лучшая цена предложения. Если такой цены нет, то указывается цена последней сделки, если и ее нет, то цена закрытия.

Для срочного рынка – цена встречной котировки, Если такой цены нет, то указывается цена последней сделки, если и ее нет, то расчетная цена.

Для облигаций значение указывается в % от номинала, для срочных контрактов – в пунктах. Для совокупных позиций, содержащих разнонаправленные позиции (лонги и шорты), значение не указывается
Не заполняется

+ / - Разница между ликвидационной и балансовой ценой Инверсия знака для шортов Не заполняется

Баланс. ст-ть Стоимость текущей позиции по балансовой цене с точностью валюты цены инструмента Значение рассчитывается следующим образом:
Баланс. цена * Позиция.
Для облигаций: (Баланс. цена * Номинал / 100 + НКД) * Позиция .
Для срочных контрактов:
Баланс. цена * Позиция * Стоимость шага цены / Шаг цены
Не заполняется

* Стоимость Стоимость позиции по текущей цене с точностью валюты цены инструмента Значение рассчитывается следующим образом:
Цена * Позиция.
Для облигаций: (Цена * Номинал / 100 + НКД) * Позиция .
Для срочных контрактов значение рассчитывается следующим образом:
Цена * Позиция * стоимость шага цены / шаг цены
Значение параметра Позиция. Если найден кросс-курс, то значение пересчитывается по курсу в выбранной валюте

* % активов Доля стоимости позиции по активу в общей стоимости активов, без учета денег Шорты берутся без знака «0»

* Ликв.стоимость Стоимость позиции по ликвидационной цене с точностью валюты цены инструмента Значение рассчитывается следующим образом:
Ликв.цена * Позиция.
Для облигаций: (Ликв. цена * Номинал / 100 + НКД) * Позиция .
Для срочных контрактов значение рассчитывается следующим образом:
Ликв.цена * Позиция * стоимость шага цены / шаг цены
Позиция в выбранной валюте

* Нереал. PL Прибыль, возникающая при закрытии позиции с точностью валюты цены инструмента Значение рассчитывается следующим образом:
Ликв. стоимость – Баланс. ст-ть Не заполняется

НПриб.% Прибыль в % к затратам Значение рассчитывается следующим образом:
Нереал. PL / Баланс.ст-ть*100 Не заполняется

Вар.маржа Вариационная маржа с точностью валюты цены инструмента Параметр позиций срочного рынка. Соответствует значению параметра «Вар.маржа» в таблице «Позиции по клиентским счетам» Не заполняется

НКД Сумма НКД на объем открытой позиции с точностью валюты цены инструмента Параметр облигаций. Рассчитывается как:
НКД для одной облигации * Позиция Не заполняется

*^, *** В покупке Количество инструментов с точностью количества инструмента в активных операциях на покупку (учитываются заблокированные средства под заявки, стоп-заявки, внебиржевые заявки, заявки-отчеты)
Количество инструментов в активных заявках на покупку

Для срочного рынка соответствует значению параметра «Акт. покупка» в таблице «Позиции по клиентским счетам»
Величина средств, заблокированных под заявки на покупку. Для фьючерсного счета значение не указывается

*^, *** В продаже Количество инструментов с точностью количества инструмента в активных операциях на продажу (учитываются заблокированные средства под заявки, стоп-заявки, внебиржевые заявки, заявки-отчеты)
Количество инструментов в активных заявках на продажу

Для срочного рынка соответствует значению параметра «Акт. продажа» в таблице «Позиции по клиентским счетам»
Не заполняется

Стоп-заявки Количество активных стоп-заявок по инструменту Для срочного рынка – количество активных стоп-заявок по инструменту Не заполняется

** План. позиция Планируемая позиция с точностью количества инструмента, с учетом исполнения активных заявок Значение рассчитывается следующим образом:
Позиция + В покупке – В продаже.
Для срочных контрактов – не заполняется
Не заполняется

* Купить Максимальное количество инструментов для заявки на покупку с точностью количества инструмента Определяется с учетом маржи либо только с учетом собственных средств в соответствии с указанным в настройках способом расчета параметров (признак «С использованием заемных средств») Не заполняется

* Продать Максимальное количество инструментов для заявки на продажу с точностью количества инструмента Определяется с учетом маржи либо только с учетом собственных средств в соответствии с указанным в настройках способом расчета параметров (признак «С использованием заемных средств») Не заполняется

Пункт Стоимость шага цены с точностью валюты цены инструмента Параметр позиций срочного рынка Не заполняется

Цена контракта Цена контракта с учетом стоимости шага цены с точностью валюты цены инструмента Имеет смысл для контрактов, цена которых выражена в пунктах.
Значение рассчитывается следующим образом:
Цена в пунктах * стоимость шага цены / шаг цены Не заполняется

Параметр	Значение	Позиции по инструментам	Позиции по деньгам
Код клиента	Код клиента. Для срочного рынка – торговый счет
Срок расчётов	Срок расчётов	Возможные значения: «Т0» – сегодня; «Т1» – позиция T+1 (завтра); «Т2» – позиция T+2 (послезавтра)	Возможные значения: «Т0» – сегодня; «Т1» – позиция T+1 (завтра); «Т2» – позиция T+2 (послезавтра)
Фирма	Код фирмы
Счет депо	Счет депо	Для совокупных позиций: «Общий»	Код расчетов
Класс оценки	Наименование класса инструментов, по которому произведена оценка позиции		Не заполняется
* Инструмент	Краткое название инструмента		Краткое наименование инструмента класса «Кросс-курсы валют». Если инструмент не найден, то код валюты
Код инструмента	Код инструмента	Код инструмента для фьючерсов и опционов	Код валюты
Вид	Вид инструмента	Возможные значения: «А» – акция; «О» – облигация; «Ф» – фьючерс; «Пут», «Колл» – опционы; «ВП» – валютная пара; «Неизв.» – по коду инструмента не найден инструмент ни для одного класса	Не заполняется – для позиций по деньгам и для ограничений срочного рынка типа «денежные средства»
** Вх. позиция	Количество инструментов в позиции на начало дня с точностью количества инструмента	Возможные значения: Входящий остаток – для акций и облигаций. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Позиции по инструментам»; Значение входящей чистой позиции – для фьючерсов и опционов. Соответствует значению параметра «Вход. чист. поз» в таблице «Позиции по клиентским счетам» . Положительное значение – лонг, отрицательное – шорт	Входящий остаток с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Позиции по деньгам». Для фьючерсного счета без использования Единой денежной позиции – текущий лимит открытых позиций. Соответствует значению параметра «Лимит откр. поз.» в таблице ограничений по клиентским счетам
^, * Позиция	Количество инструментов в текущей позиции с точностью количества инструмента	Возможные значения: Текущий остаток – для акций и облигаций. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Позиции по инструментам»; Значение текущей чистой позиции – для фьючерсов и опционов. Соответствует значению параметра «Тек. чист. поз» в таблице «Позиции по клиентским счетам». Положительное значение – лонг, отрицательное – шорт	Текущий остаток. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Позиции по деньгам». Для фьючерсного счета без использования Единой денежной позиции – планируемые чистые позиции. Соответствует значению параметра «План чист. поз.» в таблице «Позиции по клиентским счетам»
* Баланс. цена	Средневзвешенная цена открытия позиции	Для облигаций значение указывается в % от номинала. Для спот-рынка – соответствует значению параметра «Цена приобретения» в таблице «Позиции по инструментам». Для срочного рынка – соответствует значению параметра «Эффект. цена поз.» в таблице «Позиции по клиентским счетам»	Не заполняется
* Цена	Текущая цена инструмента	Цена последней сделки по инструменту из таблицы «Текущие торги». Если такой цены нет, то цена закрытия. Для срочного рынка – цена последней сделки. Если такой цены нет, то указывается расчетная цена. Для облигаций значение указывается в % от номинала, для срочных контрактов – в пунктах. Для клиентов типа «МП»: лучшая цена спроса / предложения из таблицы «Текущие торги»	Кросс-курс к выбранной валюте. Для выбранной валюты: «1»
* Ликв.цена	Цена, по которой в текущий момент возможно закрытие данной позиции по инструменту	Для лонгов – лучшая цена спроса, для шортов – лучшая цена предложения. Если такой цены нет, то указывается цена последней сделки, если и ее нет, то цена закрытия. Для срочного рынка – цена встречной котировки, Если такой цены нет, то указывается цена последней сделки, если и ее нет, то расчетная цена. Для облигаций значение указывается в % от номинала, для срочных контрактов – в пунктах. Для совокупных позиций, содержащих разнонаправленные позиции (лонги и шорты), значение не указывается	Не заполняется
+ / -	Разница между ликвидационной и балансовой ценой	Инверсия знака для шортов	Не заполняется
Баланс. ст-ть	Стоимость текущей позиции по балансовой цене с точностью валюты цены инструмента	Значение рассчитывается следующим образом: *Баланс. цена Позиция. Для облигаций: (Баланс. цена * Номинал / 100 + НКД) * Позиция . Для срочных контрактов: Баланс. цена * Позиция * Стоимость шага цены / Шаг цены**	Не заполняется
* Стоимость	Стоимость позиции по текущей цене с точностью валюты цены инструмента	Значение рассчитывается следующим образом: *Цена Позиция. Для облигаций: (Цена * Номинал / 100 + НКД) * Позиция . Для срочных контрактов значение рассчитывается следующим образом: Цена * Позиция * стоимость шага цены / шаг цены**	Значение параметра Позиция. Если найден кросс-курс, то значение пересчитывается по курсу в выбранной валюте
* % активов	Доля стоимости позиции по активу в общей стоимости активов, без учета денег	Шорты берутся без знака	«0»
* Ликв.стоимость	Стоимость позиции по ликвидационной цене с точностью валюты цены инструмента	Значение рассчитывается следующим образом: *Ликв.цена Позиция. Для облигаций: (Ликв. цена * Номинал / 100 + НКД) * Позиция . Для срочных контрактов значение рассчитывается следующим образом: Ликв.цена * Позиция * стоимость шага цены / шаг цены**	Позиция в выбранной валюте
* Нереал. PL	Прибыль, возникающая при закрытии позиции с точностью валюты цены инструмента	Значение рассчитывается следующим образом: Ликв. стоимость – Баланс. ст-ть	Не заполняется
НПриб.%	Прибыль в % к затратам	Значение рассчитывается следующим образом: *Нереал. PL / Баланс.ст-ть100**	Не заполняется
Вар.маржа	Вариационная маржа с точностью валюты цены инструмента	Параметр позиций срочного рынка. Соответствует значению параметра «Вар.маржа» в таблице «Позиции по клиентским счетам»	Не заполняется
НКД	Сумма НКД на объем открытой позиции с точностью валюты цены инструмента	Параметр облигаций. Рассчитывается как: *НКД для одной облигации Позиция**	Не заполняется
^, ** В покупке	Количество инструментов с точностью количества инструмента в активных операциях на покупку (учитываются заблокированные средства под заявки, стоп-заявки, внебиржевые заявки, заявки-отчеты)	Количество инструментов в активных заявках на покупку Для срочного рынка соответствует значению параметра «Акт. покупка» в таблице «Позиции по клиентским счетам»	Величина средств, заблокированных под заявки на покупку. Для фьючерсного счета значение не указывается
^, ** В продаже	Количество инструментов с точностью количества инструмента в активных операциях на продажу (учитываются заблокированные средства под заявки, стоп-заявки, внебиржевые заявки, заявки-отчеты)	Количество инструментов в активных заявках на продажу Для срочного рынка соответствует значению параметра «Акт. продажа» в таблице «Позиции по клиентским счетам»	Не заполняется
Стоп-заявки	Количество активных стоп-заявок по инструменту	Для срочного рынка – количество активных стоп-заявок по инструменту	Не заполняется
** План. позиция	Планируемая позиция с точностью количества инструмента, с учетом исполнения активных заявок	Значение рассчитывается следующим образом: Позиция + В покупке – В продаже. Для срочных контрактов – не заполняется	Не заполняется
* Купить	Максимальное количество инструментов для заявки на покупку с точностью количества инструмента	Определяется с учетом маржи либо только с учетом собственных средств в соответствии с указанным в настройках способом расчета параметров (признак «С использованием заемных средств»)	Не заполняется
* Продать	Максимальное количество инструментов для заявки на продажу с точностью количества инструмента	Определяется с учетом маржи либо только с учетом собственных средств в соответствии с указанным в настройках способом расчета параметров (признак «С использованием заемных средств»)	Не заполняется
Пункт	Стоимость шага цены с точностью валюты цены инструмента	Параметр позиций срочного рынка	Не заполняется
Цена контракта	Цена контракта с учетом стоимости шага цены с точностью валюты цены инструмента	Имеет смысл для контрактов, цена которых выражена в пунктах. Значение рассчитывается следующим образом: *Цена в пунктах стоимость шага цены / шаг цены**	Не заполняется

* - параметры, выбранные по умолчанию

** - количество инструментов указывается в лотах или в штуках, в зависимости от настройки таблицы. При указании количества в лотах значение округляется вниз к ближайшему кратному значению

*** - для спот-фирмы и кода клиента средства под заявки и стоп-заявки, поданные по срочному рынку, учитываются, если для данной фирмы и клиента настроена Единая денежная позиция

Строки таблицы могут выделяться цветом в зависимости от настроек. По умолчанию используются следующие цветовые настройки:

Зеленый цвет шрифта – длинные позиции;
Красный цвет шрифта – короткие позиции;
Черный цвет шрифта – закрытые позиции (при выбранном режиме «Все позиции);
Черный шрифт на желтом фоне – денежные позиции.

Итоговые параметры таблицы

Возможен выбор следующих параметров:

Параметр Значение

*^, ** Баланс. ст-ть Суммарная оценка стоимости позиций по ценам приобретения (по значению параметра Баланс. цена) с точностью валюты цены инструмента

Вх. стоим-ть Суммарная оценка стоимости позиций на начало дня. Соответствует значению параметра «ВходСредства» в таблице «Клиентский портфель»

* Ликв. ст-ть Суммарная оценка стоимости позиций по ликвидационной цене (по значению параметра Ликв.стоимость) с точностью валюты цены инструмента.
Для срочного рынка: суммарная оценка стоимости позиций по ликвидационной цене, ГО и вариационной маржи

Обеспечение Стоимость активов клиента, принятых в обеспечение.
Для клиентов типа «МД»: значение показателя «Стоимость портфеля», рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера, соответствует значению параметра «Стоимость портфеля» в таблице «Клиентский портфель»

ГО Гарантийное обеспечение на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «Тек. чист. поз.» в таблице «Ограничения по клиентским счетам»

ГО поз. Гарантийное обеспечение под открытые позиции на срочном рынке. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Клиентский портфель».
Значение рассчитывается, только если настроена Единая денежная позиция

ГО заяв. Гарантийное обеспечение под активные заявки на срочном рынке. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Клиентский портфель».
Значение рассчитывается, только если настроена Единая денежная позиция

Ур. маржи Уровень маржи. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Клиентский портфель».
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

%Исп. ГО % использования лимита срочного рынка. Значение рассчитывается следующим образом:
(ГО поз. + ГО заяв.) / Лимит.откр.поз. * 100%
Для срочного рынка значение рассчитывается следующим образом: Тек. чист. поз. / Лимит откр. поз.
(параметры таблицы «Ограничения по клиентским счетам»)

Вар. маржа Вариационная маржа по позициям срочного рынка с точностью валюты цены инструмента. Обнуляется после каждого клиринга. Соответствует значению параметра «Вариац. маржа» в таблице «Клиентский портфель».
Для срочного рынка соответствует значению параметра «Вариац. маржа» в таблице «Ограничения по клиентским счетам»

Фикс. маржа Вариационная маржа, зафиксированная по итогам предыдущего клиринга. Соответствует значению параметра «Накоплен. доход» в таблице «Ограничения по клиентским счетам»

* Прибыль дня Сумма всей прибыли за день с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «Прибыль/Убытки» в таблице «Клиентский портфель». Значение рассчитывается следующим образом: Ликв. ст-ть - Вх. стоим-ть
Для срочного рынка значение рассчитывается следующим образом: Вариац. маржа + Накоплен. доход
(параметры таблицы «Ограничения по клиентским счетам»)

* Прибыль % Прибыль в % к стоимости позиций на начало дня. Соответствует значению параметра «ПроцИзмен» в таблице «Клиентский портфель». Значение рассчитывается следующим образом: Прибыль дня / Вх. стоим-ть

Деньги Сумма денежных остатков по счетам клиента. Соответствует значению параметра «Сумма ден.остатков» в таблице «Клиентский портфель».
Для срочного рынка соответствует значению параметра «Лимит откр. поз.» в таблице «Ограничения по клиентским счетам»

Шорты Суммарная оценка коротких позиций. Соответствует значению параметра «Шорты» в таблице «Клиентский портфель»

Лонги Суммарная оценка длинных позиций по инструментам, входящим в обеспечение. Соответствует значению параметра «Лонги» в таблице «Клиентский портфель»

Лонги неликв. Суммарная оценка длинных позиций по инструментам, не входящим в обеспечение

В заявках Суммарная оценка средств в активных заявках. Рассчитывается как сумма оценок позиций по модулю:
Лонги + Шорты + Неликв.

Акт. заявок Количество активных заявок и стоп-заявок по всем инструментам

* Дост. лонг Доступно для открытия длинных позиций, с учетом активных заявок, с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «На покупку» в таблице «Клиентский портфель».
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

* Дост. шорт Доступно для открытия коротких позиций, с учетом активных заявок, с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «На продажу» в таблице «Клиентский портфель».
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

* Свободно Доступно для вывода средств при сохранении обеспеченности позиций либо открытия позиций по немаржинальным активам, с учетом заблокированных средств под активные заявки, с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «НаПокупкуНеМаржин» в таблице «Клиентский портфель».
Для срочного рынка соответствует значению параметра «План. чист. поз.» в таблице «Ограничения по клиентским счетам»

Кредит Сумма задолженности клиента перед брокером с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «Сумма ден. остатков» в таблице «Клиентский портфель»

Комиссия Сумма комиссии по сделкам за день.
Для спот-рынка включает комиссию торговой системы и брокерскую комиссию.
Для срочного рынка – комиссия торговой системы, соответствует значению параметра «Биржевые сборы» в таблице «Ограничения по клиентским счетам»

Плечо Для клиентов типа «МЛ»: отношение «Входящего лимита» к «Входящим активам».
Для клиентов типа «МП»: явно заданный коэффициент плеча.
Для клиентов типа «МД» плечо определяет идентификатор шаблона маржинальных настроек в файле настроек Библиотеки расчета лимитов . Возможные значения: целочисленное значение, большее либо равное нулю. Значение считается заданным для клиента, если для этого клиента было явно задано значение плеча в денежном лимите, или в файле настроек Библиотеки расчета лимитов данный клиент приписан к какому-либо маржинальному шаблону настроек. Иначе считается, что значение плеча не определено, и поле не заполняется. Значение может быть произвольным и не учитывается при расчете других параметров
Соответствует значению параметра «Плечо» в таблице «Клиентский портфель»

Тек. плечо Текущее плечо. Соответствует значению параметра «Тек. плечо» в таблице «Клиентский портфель».
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

Валюта цен Код валюты, в которых пересчитаны стоимости позиций и цены инструментов

Код позиции Код позиции, по которому выбраны денежные позиции для оценки портфеля

**** Мин.маржа Значение показателя «Минимальная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера. Отражает стоимость портфеля клиента (инструменты/деньги) с учетом дисконтирующих коэффициентов D min long и D min short.
Соответствует значению параметра «Мин.маржа» в таблице «Клиентский портфель».
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение.
Формула для расчета значения параметра приведена в Приложении 1 Раздела 7 «Операции брокера»

**** Нач.маржа Значение показателя «Начальная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера. Отражает стоимость портфеля клиента (инструменты/деньги) с учетом дисконтирующих коэффициентов D long и D short.
Соответствует значению параметра «Нач.маржа» в таблице «Клиентский портфель».
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение.
Формула для расчета значения параметра приведена в Приложении 1 Раздела 7 «Операции брокера»

**** Скор.маржа Значение показателя «Скорректированная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера. Вычисляется аналогично параметру «Нач.маржа» с учетом планового исполнения всех активных заявок.
Соответствует значению параметра «Скор.маржа» в таблице «Клиентский портфель».
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение

**** Статус Состояние стоимости портфеля относительно уровня маржи:

«Нормальный» – стоимость портфеля больше либо равна скорректированной марже;
«Ограничение» – стоимость портфеля меньше скорректированной маржи и больше либо равна начальной марже;
«Требование» – стоимость портфеля меньше начальной маржи и больше либо равна минимальной марже;
«Закрытие» – стоимость портфеля меньше минимальной маржи

Соответствует значению параметра «Статус» в таблице «Клиентский портфель».
Поле заполняется только для клиентов типа «МД»

**** Требование Сумма маржинального требования с точностью валюты цены инструмента:

если (Стоимость портфеля – Нач.маржа) < 0, то Требование = Нач.маржа – Стоимость портфеля;
иначе «0»

Соответствует значению параметра «Требование» в таблице «Клиентский портфель».
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение

**** УДС Уровень достаточности средств.
УДС = (Стоимость портфеля - Мин.маржа)/(Нач.маржа – Мин.маржа)
Возможные значения: от «-9.99» до «9.99» с точностью 2 знака после десятичного разделителя. Если Нач.маржа = Мин.маржа, то:

если Стоимость портфеля < Мин.маржа, то УДС = – 9.99;
иначе УДС = 9.99.

Поле заполняется только для клиентов типа «МД.

0 <= УДС < 1 – близость к закрытию (маржин-колл);
УДС < 0 – принудительное закрытие

Соответствует значению параметра «УДС» в таблице «Клиентский портфель».

ТекСредства Текущая оценка стоимости всех позиций клиента (с учетом вариационной маржи по счету) с точностью валюты цены инструмента. Оценка стоимости позиций клиента производится по параметру «Цена последней сделки», если этот параметр отсутствует, то используется «Лучший спрос/предложение». В случае отсутствия и этого параметра расчет производится исходя из значения «Цены закрытия предыдущего дня»

Параметр	Значение
^, * Баланс. ст-ть	Суммарная оценка стоимости позиций по ценам приобретения (по значению параметра Баланс. цена) с точностью валюты цены инструмента
Вх. стоим-ть	Суммарная оценка стоимости позиций на начало дня. Соответствует значению параметра «ВходСредства» в таблице «Клиентский портфель»
* Ликв. ст-ть	Суммарная оценка стоимости позиций по ликвидационной цене (по значению параметра Ликв.стоимость) с точностью валюты цены инструмента. Для срочного рынка: суммарная оценка стоимости позиций по ликвидационной цене, ГО и вариационной маржи
Обеспечение	Стоимость активов клиента, принятых в обеспечение. Для клиентов типа «МД»: значение показателя «Стоимость портфеля», рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера, соответствует значению параметра «Стоимость портфеля» в таблице «Клиентский портфель»
ГО	Гарантийное обеспечение на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «Тек. чист. поз.» в таблице «Ограничения по клиентским счетам»
ГО поз.	Гарантийное обеспечение под открытые позиции на срочном рынке. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Клиентский портфель». Значение рассчитывается, только если настроена Единая денежная позиция
ГО заяв.	Гарантийное обеспечение под активные заявки на срочном рынке. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Клиентский портфель». Значение рассчитывается, только если настроена Единая денежная позиция
Ур. маржи	Уровень маржи. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Клиентский портфель». Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
%Исп. ГО	% использования лимита срочного рынка. Значение рассчитывается следующим образом: *(ГО поз. + ГО заяв.) / Лимит.откр.поз. 100% Для срочного рынка значение рассчитывается следующим образом: Тек. чист. поз. / Лимит откр. поз.** (параметры таблицы «Ограничения по клиентским счетам»)
Вар. маржа	Вариационная маржа по позициям срочного рынка с точностью валюты цены инструмента. Обнуляется после каждого клиринга. Соответствует значению параметра «Вариац. маржа» в таблице «Клиентский портфель». Для срочного рынка соответствует значению параметра «Вариац. маржа» в таблице «Ограничения по клиентским счетам»
Фикс. маржа	Вариационная маржа, зафиксированная по итогам предыдущего клиринга. Соответствует значению параметра «Накоплен. доход» в таблице «Ограничения по клиентским счетам»
* Прибыль дня	Сумма всей прибыли за день с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «Прибыль/Убытки» в таблице «Клиентский портфель». Значение рассчитывается следующим образом: Ликв. ст-ть - Вх. стоим-ть Для срочного рынка значение рассчитывается следующим образом: Вариац. маржа + Накоплен. доход (параметры таблицы «Ограничения по клиентским счетам»)
* Прибыль %	Прибыль в % к стоимости позиций на начало дня. Соответствует значению параметра «ПроцИзмен» в таблице «Клиентский портфель». Значение рассчитывается следующим образом: Прибыль дня / Вх. стоим-ть
Деньги	Сумма денежных остатков по счетам клиента. Соответствует значению параметра «Сумма ден.остатков» в таблице «Клиентский портфель». Для срочного рынка соответствует значению параметра «Лимит откр. поз.» в таблице «Ограничения по клиентским счетам»
Шорты	Суммарная оценка коротких позиций. Соответствует значению параметра «Шорты» в таблице «Клиентский портфель»
Лонги	Суммарная оценка длинных позиций по инструментам, входящим в обеспечение. Соответствует значению параметра «Лонги» в таблице «Клиентский портфель»
Лонги неликв.	Суммарная оценка длинных позиций по инструментам, не входящим в обеспечение
В заявках	Суммарная оценка средств в активных заявках. Рассчитывается как сумма оценок позиций по модулю: Лонги + Шорты + Неликв.
Акт. заявок	Количество активных заявок и стоп-заявок по всем инструментам
* Дост. лонг	Доступно для открытия длинных позиций, с учетом активных заявок, с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «На покупку» в таблице «Клиентский портфель». Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
* Дост. шорт	Доступно для открытия коротких позиций, с учетом активных заявок, с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «На продажу» в таблице «Клиентский портфель». Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
* Свободно	Доступно для вывода средств при сохранении обеспеченности позиций либо открытия позиций по немаржинальным активам, с учетом заблокированных средств под активные заявки, с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «НаПокупкуНеМаржин» в таблице «Клиентский портфель». Для срочного рынка соответствует значению параметра «План. чист. поз.» в таблице «Ограничения по клиентским счетам»
Кредит	Сумма задолженности клиента перед брокером с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «Сумма ден. остатков» в таблице «Клиентский портфель»
Комиссия	Сумма комиссии по сделкам за день. Для спот-рынка включает комиссию торговой системы и брокерскую комиссию. Для срочного рынка – комиссия торговой системы, соответствует значению параметра «Биржевые сборы» в таблице «Ограничения по клиентским счетам»
Плечо	Для клиентов типа «МЛ»: отношение «Входящего лимита» к «Входящим активам». Для клиентов типа «МП»: явно заданный коэффициент плеча. Для клиентов типа «МД» плечо определяет идентификатор шаблона маржинальных настроек в файле настроек Библиотеки расчета лимитов . Возможные значения: целочисленное значение, большее либо равное нулю. Значение считается заданным для клиента, если для этого клиента было явно задано значение плеча в денежном лимите, или в файле настроек Библиотеки расчета лимитов данный клиент приписан к какому-либо маржинальному шаблону настроек. Иначе считается, что значение плеча не определено, и поле не заполняется. Значение может быть произвольным и не учитывается при расчете других параметров Соответствует значению параметра «Плечо» в таблице «Клиентский портфель»
Тек. плечо	Текущее плечо. Соответствует значению параметра «Тек. плечо» в таблице «Клиентский портфель». Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
Валюта цен	Код валюты, в которых пересчитаны стоимости позиций и цены инструментов
Код позиции	Код позиции, по которому выбраны денежные позиции для оценки портфеля
**** Мин.маржа	Значение показателя «Минимальная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера. Отражает стоимость портфеля клиента (инструменты/деньги) с учетом дисконтирующих коэффициентов D min long и D min short. Соответствует значению параметра «Мин.маржа» в таблице «Клиентский портфель». Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение. Формула для расчета значения параметра приведена в Приложении 1 Раздела 7 «Операции брокера»
**** Нач.маржа	Значение показателя «Начальная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера. Отражает стоимость портфеля клиента (инструменты/деньги) с учетом дисконтирующих коэффициентов D long и D short. Соответствует значению параметра «Нач.маржа» в таблице «Клиентский портфель». Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение. Формула для расчета значения параметра приведена в Приложении 1 Раздела 7 «Операции брокера»
**** Скор.маржа	Значение показателя «Скорректированная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У *** согласно настройкам брокера. Вычисляется аналогично параметру «Нач.маржа» с учетом планового исполнения всех активных заявок. Соответствует значению параметра «Скор.маржа» в таблице «Клиентский портфель». Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение
**** Статус	Состояние стоимости портфеля относительно уровня маржи: «Нормальный» – стоимость портфеля больше либо равна скорректированной марже; «Ограничение» – стоимость портфеля меньше скорректированной маржи и больше либо равна начальной марже; «Требование» – стоимость портфеля меньше начальной маржи и больше либо равна минимальной марже; «Закрытие» – стоимость портфеля меньше минимальной маржи Соответствует значению параметра «Статус» в таблице «Клиентский портфель». Поле заполняется только для клиентов типа «МД»
**** Требование	Сумма маржинального требования с точностью валюты цены инструмента: если (Стоимость портфеля – Нач.маржа) < 0, то Требование = Нач.маржа – Стоимость портфеля; иначе «0» Соответствует значению параметра «Требование» в таблице «Клиентский портфель». Поле заполняется только для клиентов типа «МД». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение
**** УДС	Уровень достаточности средств. УДС = (Стоимость портфеля - Мин.маржа)/(Нач.маржа – Мин.маржа) Возможные значения: от «-9.99» до «9.99» с точностью 2 знака после десятичного разделителя. Если Нач.маржа = Мин.маржа, то: если Стоимость портфеля < Мин.маржа, то УДС = – 9.99; иначе УДС = 9.99. Поле заполняется только для клиентов типа «МД. 0 <= УДС < 1 – близость к закрытию (маржин-колл); УДС < 0 – принудительное закрытие Соответствует значению параметра «УДС» в таблице «Клиентский портфель».
ТекСредства	Текущая оценка стоимости всех позиций клиента (с учетом вариационной маржи по счету) с точностью валюты цены инструмента. Оценка стоимости позиций клиента производится по параметру «Цена последней сделки», если этот параметр отсутствует, то используется «Лучший спрос/предложение». В случае отсутствия и этого параметра расчет производится исходя из значения «Цены закрытия предыдущего дня»

* - параметры, выбранные по умолчанию

** – для спот-рынка значение рассчитывается корректно, если брокером используется возможность загрузки средневзвешенных цен

*** - единые требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок с ценными бумагами за счет клиентов утверждены Указаниями Банка России от 18.04.2014 N 3234-У

**** - заполняется значением для максимальной величины из доступных сроков расчётов(например, для T2 при доступных видах T0, T1, T2)

Доступные функции

Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.

Двойное нажатие правой кнопки мыши в колонке «В покупке» / «В продаже» – снять все активные заявки на покупку / продажу. Если в настройках программы включен признак «Запрашивать подтверждение для групповых операций», то перед операцией снятия запрашивается подтверждение.

Стоп-заявки в данном случае не снимаются.
Двойное нажатие правой кнопки мыши в колонке «Стоп-заявки» – снять все активные стоп-заявки по инструменту. Если в настройках программы включен признак «Запрашивать подтверждение для групповых операций», то перед операцией снятия запрашивается подтверждение.

Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы:

«Новая заявка» (или «F2», или двойное нажатие левой кнопки мыши) * – открыть окно ввода новой заявки по инструменту. Поля «Торговый счет» и «Код клиента» заполняются в соответствии с настройками таблицы «Состояние счета». Если курсор находится в поле с количеством («Позиция», «Купить», «Продать»), то это количество подставляется в заявку. Цена – лучшая встречная.
Если окно ввода новой заявки открывается через двойное нажатие левой кнопки мыши и курсор находится в поле «Купить» или «Продать», то открывается окно ввода новой заявки на покупку или продажу соответственно. Количество в заявке берется из поля «Купить» / «Продать».
«Новая стоп-заявка» (или «F6») * – открыть окно ввода новой стоп-заявки по инструменту. Поля «Торговый счет» и «Код клиента» заполняются в соответствии с настройками таблицы «Состояние счета». Количество в заявке берется из поля «Позиция», цена – лучшая встречная.
«Графики цены и объема» * – создать окно графиков цены и объема по инструменту.
«[<Класс>] <Наименование инструмента>»* – открыть окно котировок по инструменту.
«Информация об инструменте» (или «Alt»+«I») * – открыть окно просмотра информации об инструменте.
«Экспирация опционов» * – исполнить опцион. Доступно только для опционов.
Настройки:
- «Количество в лотах» – отображать количество инструментов в окне в лотах.
  
  Для фьючерсов и опционов количество всегда отображается в лотах и не зависит от значения данной настройки.
- «Панель инструментов» – показать/скрыть панель инструментов.
- «Показать итоги» – показать/скрыть панель итогов.
- «Денежные позиции» – показать/скрыть позиции по деньгам в таблице.
- «Все позиции» – отображать позиции по всем инструментам, по которым есть лимиты (включая нулевые).
- «С использованием заемных средств» – отображать значения параметров «Купить» и «Продать» с учетом заемных средств (маржи).
- «Совокупная позиция» – включить/отключить объединение позиций на разных счетах по одинаковым инструментам.
«Открыть канал» / «Закрыть канал» – включить / выключить режим связанных окон в данной основной таблице.
«Закрыть позицию» (или «Ctrl»+«K») *, ** – закрытие позиции по выбранному инструменту.
«Перевернуть позицию» (или «Ctrl»+«I») * – переворот позиции по выбранному инструменту.
«Закрыть все» («Ctrl»+«Shift»+«K») ** – закрытие всех позиций клиента.
«Снять все заявки» – снимает все активные заявки по инструментам таблицы. Если в настройках программы включен признак «Запрашивать подтверждение для групповых операций», то перед операцией снятия запрашивается подтверждение.
«Обновить таблицу» (или «F5») – обновить значения в таблице.
Шаблоны – выбор шаблона с набором отображаемых параметров:
- «Базовый» – отображать позиции с базовым набором параметров.
- «Расширенный» – отображать позиции с полным набором параметров.
- «Срочный» – отображать позиции срочного рынка.

(*) Пункты доступны, если в активной строке позиция по инструментам.

(**) Для инструментов, по которым выполняется закрытие позиций, обязательно должны быть указаны параметры закрытия в окне «Параметры инструментов».

Дополнительно:

Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц.
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц.
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц.

Функции, доступные из контекстного меню итогов:

«Панель инструментов» – показать/скрыть панель инструментов.
«Показать итоги» – показать/скрыть панель итогов.
«Обновить таблицу» – обновить значения в таблице.
«Закрыть все» – закрытие всех позиций клиента.

Для инструментов, по которым выполняется закрытие позиций, обязательно должны быть указаны параметры закрытия в окне «Параметры инструментов».
«Снять все заявки» – снимает все активные заявки по инструментам таблицы. Если в настройках программы включен признак «Запрашивать подтверждение для групповых операций», то перед операцией снятия запрашивается подтверждение.
«Взять настройки окна из шаблона» – сменить набор отображаемых параметров.

См. также Состояние счета.