AMA (Adaptive Moving Average)

Индикатор AMA («Адаптивное скользящее среднее») используется для построения скользящей средней с малой чувствительностью к шумам в ценовых сериях и характеризуется минимальным запаздыванием для определения тренда. Один из недостатков различных алгоритмов сглаживания ценовых рядов заключается в том, что случайные всплески цены могут приводить к появлению ложных сигналов о появлении тренда. С другой стороны, сглаживание приводит к неизбежному запаздыванию сигнала об остановке или развороте тренда. Данный индикатор был разработан Перри Кауфманом, чтобы обойти два этих недостатка.

Вычисление:

AMA_i = AMA_i-1 + SSC_i² * (P_i - AMA_i-1),i>n – текущее значение AMA

AMA_i=P_i, i=n

SSC_i = ER_i * (fSC – sSC) + sSC – изменяющаяся сглаживающая константа

ER_i = Signal_i / Noise_i– коэффициент эффективности

fSC = 2 / (fn + 1)

sSC = 2/ (sn + 1)

Signal_i = abs(P_i – P_i-n) – текущее значение сигнала

Noise_i = – текущее значение шума

где

sn – Slow EMA period,
fn – Fast EMA period

Параметры настройки:

«AMA периодов» – количество периодов n для расчета AMA.
«Fast EMA периодов» – количество периодов для расчета Fast EMA.
«Slow EMA периодов» – количество периодов для расчета Slow EMA.
«Поле цены» – используемое для P значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical), по умолчанию принимается «Close».

См. также Настройка вида графика