Индикатор AMA («Адаптивное скользящее среднее») используется для построения скользящей средней с малой чувствительностью к шумам в ценовых сериях и характеризуется минимальным запаздыванием для определения тренда. Один из недостатков различных алгоритмов сглаживания ценовых рядов заключается в том, что случайные всплески цены могут приводить к появлению ложных сигналов о появлении тренда. С другой стороны, сглаживание приводит к неизбежному запаздыванию сигнала об остановке или развороте тренда. Данный индикатор был разработан Перри Кауфманом, чтобы обойти два этих недостатка.
Вычисление:
AMAi = AMAi-1 + SSCi2 * (Pi - AMAi-1),i>n – текущее значение AMA
AMAi=Pi, i=n
SSCi = ERi * (fSC – sSC) + sSC – изменяющаяся сглаживающая константа
ERi = Signali / Noisei– коэффициент эффективности
fSC = 2 / (fn + 1)
sSC = 2/ (sn + 1)
Signali = abs(Pi – Pi-n) – текущее значение сигнала
Noisei =
– текущее значение шума
где
- sn – Slow EMA period,
- fn – Fast EMA period
Параметры настройки:
- «AMA периодов» – количество периодов n для расчета AMA.
- «Fast EMA периодов» – количество периодов для расчета Fast EMA.
- «Slow EMA периодов» – количество периодов для расчета Slow EMA.
- «Поле цены» – используемое для P значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical), по умолчанию принимается «Close».
См. также Настройка вида графика