Стандартное отклонение представляет собой статистический метод измерения волатильности. Самостоятельно индикатор используется редко и чаще всего входит в состав какого-либо индикатора. Например, стандартное отклонение используется при расчете «Полос Боллинжера».
Вычисление:
StDev = SQRT(SUM((Pi – SMA(P,N))^2)/N),
где:
- SMA – простая скользящая средняя по значению цены P за N периодов,
- N – количество периодов,
- SQRT () – вычисление квадратного корня.
Параметры настройки:
- «Кол-во периодов» - количество N периодов для расчета MA.
- «Поле цены» - используемое для P значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical), по умолчанию принимается «Close».
См. также Настройка вида графика.