Сделки

Описание параметров Таблицы сделок:

Параметр Тип Описание
trade_num NUMBER Номер сделки в торговой системе
order_num NUMBER Номер заявки в торговой системе
brokerref STRING Комментарий, обычно: <код клиента>/<номер поручения>
userid STRING Идентификатор трейдера
firmid STRING Идентификатор дилера
canceled_uid NUMBER Идентификатор пользователя, отказавшегося от сделки
account STRING Торговый счет
price NUMBER Цена
qty NUMBER Количество инструментов в лотах
value NUMBER Объем в денежных средствах
accruedint NUMBER Накопленный купонный доход
yield NUMBER Доходность
settlecode STRING Код расчетов
cpfirmid STRING Код фирмы партнера
flags NUMBER Набор битовых флагов
price2 NUMBER Цена выкупа
reporate NUMBER Ставка РЕПО (%)
client_code STRING Код клиента
accrued2 NUMBER Доход (%) на дату выкупа
repoterm NUMBER Срок РЕПО, в календарных днях
repovalue NUMBER Сумма РЕПО
repo2value NUMBER Объем выкупа РЕПО
start_discount NUMBER Начальный дисконт (%)
lower_discount NUMBER Нижний дисконт (%)
upper_discount NUMBER Верхний дисконт (%)
block_securities NUMBER Блокировка обеспечения («Да»/«Нет»)
clearing_comission NUMBER Клиринговая комиссия (ММВБ)
exchange_comission NUMBER Комиссия Фондовой биржи (ММВБ)
tech_center_comission NUMBER Комиссия Технического центра (ММВБ)
settle_date NUMBER Дата расчетов
settle_currency STRING Валюта расчетов
trade_currency STRING Валюта
exchange_code STRING Код биржи в торговой системе
station_id STRING Идентификатор рабочей станции
sec_code STRING Код инструмента заявки
class_code STRING Код класса
datetime TABLE Дата и время
bank_acc_id STRING Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации
broker_comission NUMBER Комиссия брокера. Отображается с точностью до 2 двух знаков. Поле зарезервировано для будущего использования.
linked_trade NUMBER Номер витринной сделки в Торговой Системе для сделок РЕПО с ЦК и SWAP
period NUMBER Период торговой сессии. Возможные значения:

  • «0» – Открытие;
  • «1» – Нормальный;
  • «2» – Закрытие
trans_id NUMBER Идентификатор транзакции
kind NUMBER Тип сделки. Возможные значения:

  • «1» – Обычная;
  • «2» – Адресная;
  • «3» – Первичное размещение;
  • «4» – Перевод денег/инструментов;
  • «5» – Адресная сделка первой части РЕПО;
  • «6» – Расчетная по операции своп;
  • «7» – Расчетная по внебиржевой операции своп;
  • «8» – Расчетная сделка бивалютной корзины;
  • «9» – Расчетная внебиржевая сделка бивалютной корзины;
  • «10» – Сделка по операции РЕПО с ЦК;
  • «11» – Первая часть сделки по операции РЕПО с ЦК;
  • «12» – Вторая часть сделки по операции РЕПО с ЦК;
  • «13» – Адресная сделка по операции РЕПО с ЦК;
  • «14» – Первая часть адресной сделки по операции РЕПО с ЦК;
  • «15» – Вторая часть адресной сделки по операции РЕПО с ЦК;
  • «16» – Техническая сделка по возврату активов РЕПО с ЦК;
  • «17» – Сделка по спреду между фьючерсами разных сроков на один актив;
  • «18» – Техническая сделка первой части от спреда между фьючерсами;
  • «19» – Техническая сделка второй части от спреда между фьючерсами;
  • «20» – Адресная сделка первой части РЕПО с корзиной;
  • «21» – Адресная сделка второй части РЕПО с корзиной;
  • «22» – Перенос позиций срочного рынка
clearing_bank_accid STRING Идентификатор счета в НКЦ (расчетный код)
canceled_datetime TABLE Дата и время снятия сделки
clearing_firmid STRING Идентификатор фирмы - участника клиринга
system_ref STRING Дополнительная информация по сделке, передаваемая торговой системой
uid NUMBER Идентификатор пользователя на сервере QUIK
lseccode STRING Приоритетное обеспечение
* order_revision_number NUMBER Номер ревизии заявки, по которой была совершена сделка
* order_qty NUMBER Количество в заявке на момент совершения сделки, в лотах
* order_price NUMBER Цена в заявке на момент совершения сделки
order_exchange_code STRING Биржевой номер заявки
exec_market STRING Площадка исполнения
liquidity_indicator NUMBER Индикатор ликвидности. Возможные значения:
  • «0» – не определено;
  • «1» – по заявке мейкера;
  • «2» – по заявке тейкера;
  • «3» – вывод ликвидности;
  • «4» – по заявке в период аукциона
extref STRING Внешняя ссылка, используется для обратной связи с внешними системами
ext_trade_flags NUMBER Расширенные флаги, полученные от шлюза напрямую, без вмешательства сервера QUIK. Поле не заполняется
on_behalf_of_uid NUMBER UID пользователя, от имени которого совершена сделка
client_qualifier NUMBER Квалификатор клиента, от имени которого совершена сделка. Возможные значения:
  • «0» – не определено;
  • «1» – Natural Person;
  • «3» – Legal Entity
client_short_code NUMBER Краткий идентификатор клиента, от имени которого совершена сделка
investment_decision_maker_qualifier NUMBER Квалификатор принявшего решение о совершении сделки. Возможные значения:
  • «0» – не определено;
  • «1» – Natural Person;
  • «3» – Algorithm
investment_decision_maker_short_code NUMBER Краткий идентификатор принявшего решение о совершении сделки
executing_trader_qualifier NUMBER Квалификатор трейдера, исполнившего заявку, по которой совершена сделка.Возможные значения:
  • «0» – не определено;
  • «1» – Natural Person;
  • «3» – Algorithm
executing_trader_short_code NUMBER Краткий идентификатор трейдера, исполнившего заявку, по которой совершена сделка
waiver_flag NUMBER Признак того, что транзакция совершена по правилам пре-трейда. Возможные значения битовых флагов:
  • бит 0 (0x1) – RFPT;
  • бит 1 (0x2) – NLIQ;
  • бит 2 (0x4) – OILQ;
  • бит 3 (0x8) – PRC;
  • бит 4 (0x10)– SIZE;
  • бит 5 (0x20) – ILQD
mleg_base_sid NUMBER Идентификатор базового инструмента на сервере для multileg-инструментов
side_qualifier NUMBER Квалификатор операции. Возможные значения:
  • «0» – не определено;
  • «1» – Buy;
  • «2» – Sell;
  • «3» – Sell short;
  • «4» – Sell short exempt;
  • «5» – Sell undiclosed
otc_post_trade_indicator NUMBER OTC post-trade индикатор. Возможные значения битовых флагов:
  • бит 0 (0x1) – Benchmark;
  • бит 1 (0x2) – Agency cross;
  • бит 2 (0x4) – Large in scale;
  • бит 3 (0x8) – Illiquid instrument;
  • бит 4 (0x10) – Above specified size;
  • бит 5 (0x20) – Cancellations;
  • бит 6 (0x40) – Amendments;
  • бит 7 (0x80) – Special dividend;
  • бит 8 (0x100) – Price improvement;
  • бит 9 (0x200) – Duplicative;
  • бит 10 (0x400) – Not contributing to the price discovery process;
  • бит 11 (0x800) – Package;
  • бит 12 (0x1000) – Exchange for Physical
capacity NUMBER Роль в исполнении заявки. Возможные значения:
  • «0» – не определено;
  • «1» – Agent;
  • «2» – Principal;
  • «3» – Riskless principal;
  • «4» – CFG give up;
  • «5» – Cross as agent;
  • «6» – Matched principal;
  • «7» – Proprietary;
  • «8» – Individual;
  • «9» – Agent for other member;
  • «10» – Mixed;
  • «11» – Market maker
cross_rate NUMBER Кросс-курс валюты цены сделки к валюте расчетов по сделке

* - параметр используется только для сделок, совершенных по заявкам, к которым применена транзакция замены заявки с сохранением номера.

Руководство пользователя QUIK © ARQA Technologies / www.arqatech.com/ru/products/quik/